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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
此處講，買了保險，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險的資本金。可是百題中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認(rèn)一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計(jì)量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計(jì)量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
老師，關(guān)于第一選項(xiàng)里邊解釋的，這個不是董事審計(jì)委員會的職責(zé)，那這個應(yīng)該是高級管理人員的職責(zé)嗎？定義目標(biāo)，確保所有的公司業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險過程能夠提供所需要信息
老師，請問這題的b為什么不對呢？如果兩個客戶都同意他的想法，基金經(jīng)理算出一個收益最大化的配比，這種情況下難道不需要保證兩個客戶的操作一樣嗎？
老師，我有幾個問題1.對于第一句話，操作風(fēng)險損失事件應(yīng)該是用泊松分布對嗎。之所以不能用對數(shù)是因?yàn)閷?shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
老師好，IRC在操作風(fēng)險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風(fēng)險中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險var。這應(yīng)如何li?理解
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場風(fēng)險 操作風(fēng)險里是什么用呢？信用風(fēng)險里面，計(jì)算var就是高斯那個嗎？
老師好，請問應(yīng)該如何去理解operation risk會由external events的造成呢? 既然是操作風(fēng)險，我能理解是跟人為因素有關(guān)的，且failed internal processes與system都帶有較為明顯的人文色彩，可是external events就不好理解。
追問 操作風(fēng)險62 題 感謝老師的解答 對于老師給我的解答圖 2，這里提到這個懲罰因子最小是 4 ，為什么不是3， 我記得是在3的基礎(chǔ)上plus a factor 這個factor是0～1，這個總范圍是3～4
老師，利率互換和貨幣互換其實(shí)本質(zhì)是一樣的，操作也一樣，都是看成long和short兩個bond，看差值，只是說貨幣互換是需要最后調(diào)成成同一種貨幣再比較，我說的對嗎？
在AT the money附近不是delta變化最大嗎？隨著價格波動delta變化巨大，需要的對沖操作也就越頻繁，累計(jì)成本也就越高??；當(dāng)價格一口氣漲上去delta不就不怎么動了？這題問得很奇怪啊
請問老師，long position in future，以為在未來可以以固定價格買，如果價格下降會產(chǎn)生不利影響，想要close out，也就是說要反向操作，也可以理解為hedge，所以答案不應(yīng)該是B worse price嘛？
選項(xiàng)1有疑問，他說只要不是市場風(fēng)險跟信用風(fēng)險的都是操作風(fēng)險？那起碼流動性風(fēng)險也是一大類風(fēng)險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險之類的小風(fēng)險呢？
老師好,63頁還不懂，有兩個藍(lán)圈，1號藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個變動的關(guān)系？老師在視頻里說了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
程寶問答
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