老師好，20題一年的累積違約概率是不是算錯(cuò)了，精確法我算出來是2.87%，近似法算出來大概是3%，視頻里老師算的是6%
老師請(qǐng)問第113題，pmt為什么不能直接用作schedule principal repayment
老師請(qǐng)問第111題第一句話，這句話是正確的，但是緩釋了風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師請(qǐng)問108題，8.75%和7.5%怎樣理解，差額為什么是投資者的，7.5不是付給投資者了嗎
基礎(chǔ)班 沒印象 老師講過哇 沒懂這第8題
老師，百題視頻里面說這里cs是年化的，計(jì)算五年內(nèi)CVA不需要考慮五年這個(gè)因素嗎？
老師你好 第38題的b選項(xiàng)能不能這么理解，也就是說信用觸發(fā)機(jī)制是可以減少進(jìn)一步的損失，但是對(duì)已經(jīng)存在的信用風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)沒有很好的緩釋作用？
33題我覺得老師的方法有點(diǎn)繞，麻煩老師看我解題思路有沒有問題，還是湊巧做對(duì)。題中寫到Loss6.625包含default的本金＋利息，那么直接將80(1＋4%)=83.2 減去6.625的loss，剩余的76.575按照senior，mezz，equity的順序分配，這樣看損失到哪一層
老師，請(qǐng)問這里的credit curve是指什么？周老師說利率期限結(jié)構(gòu)？感覺怪怪的。 標(biāo)藍(lán)這部分應(yīng)該怎么理解呢？
老師 Q80這道題，如果是求95%的VaR的話: 請(qǐng)問是直接從上往下切 切95%剛好是第一個(gè)（loss=0），所以VaR是0嗎？但是感覺這么切好像是算的是WCL？所以有點(diǎn)搞不清，到底切出來的是VaR還是WCL。 此外，如果切出來的是WCL, 是否Credit VaR=WCL-EL=0-EL, EL=100*2%*1=2, Credit VaR是一個(gè)負(fù)數(shù)（-2） 這樣對(duì)嗎？
老師，在這個(gè)題的計(jì)算中，針對(duì)1.5年和2年的債券，用貼現(xiàn)的方法求出YTM后，然后用YTM-RF求出credit spread ，最后用PD=credit spread /LGD 可是在信用風(fēng)險(xiǎn)部分，老師說過，對(duì)于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時(shí)credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
老師您好，第8題 mark-to-market value of a portfolio is -36 and -40 of variation margin has been posted這句話不理解，麻煩解釋下好嗎，謝謝
第66題類似的題什么時(shí)候考慮直接相乘，什么時(shí)候考慮需要用指數(shù)e的公式？
PD不是年化的嘛，那等式右邊的分子不應(yīng)該為（1-PD）的平方嗎？
這里的not to repay current debt為何不是還款意愿呢？
程寶問答
金程問答