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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 能否解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題66的四個選項(xiàng) 謝謝
老師好，后面兩個操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個delta呀
83題，是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風(fēng)險(xiǎn)的么？
如果是內(nèi)部員工缺少相關(guān)培訓(xùn)造成的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的people risk嗎？
我在金程教育這邊買的計(jì)算器為什么最后顯示是Error 5呢?操作都對啊
操作44題。老師，如果Larksen是sell put options，兩個人能不能比較誰的LAR大？
為何穩(wěn)定費(fèi)用和收益屬于對沖操作風(fēng)險(xiǎn)，這條沒能理解？不是應(yīng)該算市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個算是credit scoring system 的一種嗎
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋預(yù)期損失 操作風(fēng)險(xiǎn)資本覆蓋非預(yù)期損失 我這樣的理解對嗎
講一下操作風(fēng)險(xiǎn)里面蝴蝶結(jié) Bowie需要掌握的知識點(diǎn) 2025年8月
如下，我已繞暈。第一張圖是操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班講義，里面說sell protection on the equity tranche等于long equity tranche/long equity
82題，如果用CCP，那么REPOco.公司提交抵押品時增加了CCP中央清算的驗(yàn)證，那么就會減少REPOco.的違約風(fēng)險(xiǎn)，這里實(shí)在看不出來哪里會降低ABC的操作風(fēng)險(xiǎn)，欺詐也屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇嗎？
老師請問 這道題第I句話為什是對的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)本身就不對稱 有長長的尾巴 為什么會令對數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門的操作風(fēng)險(xiǎn)圖不就是對數(shù)分布的樣子嗎？
老師您好，想請問在巴塞爾里學(xué)習(xí)到操作風(fēng)險(xiǎn)說recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險(xiǎn)。但是在操作風(fēng)險(xiǎn)里說recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
習(xí)題集14題，題目問的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計(jì)方式中的一步。正確答案B固然沒有問題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒錯吧？C是Historical simulation的操作步驟之一啊？
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