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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 劃橫線的這個選項為什么是市場風險?我覺得是信用風險誒
市場風險用的是return數(shù)據(jù); 那么, 請問信用風險用的是什么數(shù)據(jù), 來求分布?
為何選D，市場利率朝你有利的方向，信用損失不應該減少嗎？
債券的風險除了有貼仙率的市場風險，是不是還包括信用風險？
c選項，為什么信用和操作會涉及var的概念呢，wcl-el哪個涉及了？
第二點保持信用評級穩(wěn)定方面，公司債評級和abs評級有什么區(qū)別
老師，C為什么不對呀，信用質量差異小不是可以簽訂雙邊CSA嘛
為什么信用評級越高，經濟資本越高，感覺應該反過來才對
cash=行權價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風險），導致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術平均值（假設整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
針對第74題的B選項，在案例中周老師說PROBLEM of LIBOR 時說，LIBOR只有一個，但銀行與銀行之間的信用風險差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點，怎么這里又說LIBOR可以體現(xiàn)信用風險了
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽完講解后，感覺應該只有信用風險。這樣就沒有答案了。 我的理解，覺得三個風險都會有，出了信用風險后，會引起其他風險
business risk跟什么屬于什么風險？講義把它與操作風險市場風險信用風險并列著
為什么信用風險標準法算出來的直接就是RWA，其他的算出來的都是capital
金融危機時信用評級較高原因是什么？可以詳細解釋一下嗎？
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