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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 我們常說的風險類型是不是三大類：市場風險 信用風險 操作風險
請問信用風險和操作風險這里都涉及非集中清算的內容，這兩部分有什么關系么？ 比如：信用風險中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風險中是99%5天的horizon 信用風險中初始保證金
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個意思嗎？指銀行的借短投長的操作模式嗎
請講解一下操作風險經典題的第21題……和視頻的不一樣啊
請具體解釋一下該題的實際操作過程，詳細說明每個時間節(jié)點的實操
市場風險，信用風險，流動性風險和操作風險，這些風險的三道防線有什么區(qū)別？
D為啥對？如果兩個系統統計口徑不一樣，不是加劇操作風險嗎？
這個題目里為何說巴3了還是SA？操作風險巴3不是已經用SMA了么？
老師，請問信用、操作風險loss分布不對稱，市場風險loss分布對稱，三者均為肥尾，對嗎
老師，BASEL要求的，信用風險是 1 year，99.9% VAR, 市場風險是10 day，99% VaR, 那操作風險呢？
以1.3065chf買1usd，這個操作應該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
以1.3065chf買1usd，這個操作應該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
老師，這道題如果用計算機來按出YTM應該是怎么按計算機？已經忘記這個操作了??
老師，計算器中如何輸入日期和兩個日期的間隔時間忘了怎么操作了，能否補充一下？
老師您好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個操作是short call還是short put？
程寶問答
金程問答
