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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 我們常說的風(fēng)險(xiǎn)類型是不是三大類：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險(xiǎn)中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個(gè)意思嗎？指銀行的借短投長的操作模式嗎
請(qǐng)講解一下操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典題的第21題……和視頻的不一樣啊
請(qǐng)具體解釋一下該題的實(shí)際操作過程，詳細(xì)說明每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的實(shí)操
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的三道防線有什么區(qū)別？
D為啥對(duì)？如果兩個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)口徑不一樣，不是加劇操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這個(gè)題目里為何說巴3了還是SA？操作風(fēng)險(xiǎn)巴3不是已經(jīng)用SMA了么？
老師，請(qǐng)問信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險(xiǎn)是 1 year，99.9% VAR, 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險(xiǎn)呢？
以1.3065chf買1usd，這個(gè)操作應(yīng)該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
以1.3065chf買1usd，這個(gè)操作應(yīng)該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
老師，這道題如果用計(jì)算機(jī)來按出YTM應(yīng)該是怎么按計(jì)算機(jī)？已經(jīng)忘記這個(gè)操作了??
老師，計(jì)算器中如何輸入日期和兩個(gè)日期的間隔時(shí)間忘了怎么操作了，能否補(bǔ)充一下？
老師您好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個(gè)操作是short call還是short put？
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