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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里針對sell/buyback的情況分析的時(shí)候，為什么sellbond是計(jì)入TSLGC里的？如果sellbond這個(gè)操作是發(fā)生在業(yè)務(wù)部門中而非司庫中也需要計(jì)入TSLGC中嗎？這里是不是需要在題目背景中特別指出？而且司庫沒有權(quán)利直接操作業(yè)務(wù)部門頭寸的吧？
根據(jù)高老師講的，負(fù)號(hào)代表反向操作，題目里是sell的話，不應(yīng)該是buy futures么？
老師巴3里說算Recovery,但操作風(fēng)險(xiǎn)講內(nèi)部數(shù)據(jù)的時(shí)候，Recovery不能算入其中如圖二，這里怎么理解？
巴塞爾II規(guī)定要計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)到99.9%每一年，還有沒有其他風(fēng)險(xiǎn)的要求，比如信用風(fēng)險(xiǎn)什么的
可以在解釋一下longevity forward forward 的Long和short 分別是承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)嗎, 還有l(wèi)ongevity bond是具體怎么操作的呢
我想問一下第11這題，是怎么操作的，這題型和我們練習(xí)的不太一樣
市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)部分都提到了irc，可是credit spread risk 是否屬于irc呢，兩門課的講法有矛盾
百題，操作風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)，88題 不理解幾個(gè)答案的表達(dá)意思，尤其是it would have zero conservation buffer and……
老師您好，我想問一下操作風(fēng)險(xiǎn)note38張里面提到的ERM的宏觀有點(diǎn)應(yīng)該怎么理解。
老師您好，能幫我列出綠色框里計(jì)算器的具體操作步驟嗎？我按計(jì)算器得不出這個(gè)答案。
解析說，C選項(xiàng)中的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法已經(jīng)被淘汰，那是在巴幾開始淘汰的，現(xiàn)在取而代之的是什么
老師好，請問將以上再抵押下面那句加粗的內(nèi)容是什么意思？怎么操作?。?quot;a typical fixed-income securities...less and more risky bonds"
老師好，這塊是對應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)中由區(qū)別于開發(fā)部門的獨(dú)立部門來進(jìn)行backtest和vadlidate，是這個(gè)部門嗎？
老師好，能麻煩幫我再解釋一下嗎？預(yù)測相關(guān)性是上升還是下降，對于index和stock是該怎么操作呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)26題的答案解析 熒光標(biāo)記的句子，模型內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)是指什么，和后面舉的例子有啥關(guān)系
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