金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用20題。老師，這個(gè)為什么不用近似式而是用精確式？有付息不是應(yīng)該用近似式？
信用7題。老師，這個(gè)worst case是BBB我能想明白，但是計(jì)算是怎么回事，為什么用110－101？
第6題，bond價(jià)值越高，fund更容易不還bond，fund對(duì)bank的信用暴露不是會(huì)更大么？
請(qǐng)問(wèn)老師，F(xiàn)RM二級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)課程2024年考綱變化很大，對(duì)應(yīng)的新課程什么時(shí)候能出來(lái)。
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點(diǎn)混淆這個(gè)概念 我有如下幾個(gè)問(wèn)題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時(shí)刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時(shí)
。還有459的c選項(xiàng)，畫(huà)出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺(jué)得c也不對(duì)。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫(huà)線這個(gè)意思
老師我想問(wèn)問(wèn)這題。既然知道第二年和第三年的的價(jià)格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說(shuō)利率等式只能用spot rate
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這道題。一共30個(gè)1.8，其中29個(gè)會(huì)產(chǎn)生再投資收益，通過(guò)N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個(gè)1.8在第30年時(shí)的總價(jià)值，但第30個(gè)
老師好，對(duì)于回歸檢驗(yàn)有兩個(gè)問(wèn)題： 1、這個(gè)圖片中的M-fold方法每聽(tīng)懂操作步驟，如果有n個(gè)數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標(biāo)
老師好，這題視頻里老師講B項(xiàng) TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，而Ｄ項(xiàng)TRS的seller是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)。我怎么覺(jué)得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質(zhì)量下降 PD上升 又因?yàn)槭莝hort put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項(xiàng)。老師解釋說(shuō) 信用質(zhì)量上升 PD下降 敞口增加。應(yīng)該是right way 這里怎么能判斷出敞口會(huì)增加呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題81題，B選項(xiàng)，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對(duì)手方嗎？
老師，SA法到底是用來(lái)做什么的？在信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)是計(jì)算capital charge,但是在Basel 2說(shuō)是計(jì)算RWA,
15題，講義哪一頁(yè)有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)
程寶問(wèn)答
