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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在巴塞爾Ⅱ的信用風險資本要求的標準內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法中，WCDR是不是都要銀行自己算？
信用風險百題第49題怎么理解呢？6%的fix收說明收的少了，合約價值應該下降，為何選C呢？
信用風險百題第63題，預計損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
您好，我記得上課老師說過操作風險可以看成一個不包括市場風險信用風險的綜合，A怎么錯了
信用風險百題，第108題，fees的計算為什么不是用570*0.6%呢，這個費用對應的規(guī)模是570呀
信用風險百題第7題，WCL和EL為什么不是直接算出來的105和108，為何要110減去呢？
信用風險百題73題， what are the benefits of novation？ 答案為：obligations are amalgamated with others. 請問這是什么意思，老師能翻譯解釋下嗎
百題信用風險25題這題答案跟我們平常用的公式怎么不一樣？為什么12%可以直接加？
請問老師這道題D為什么不對呢，并且A的中文意思是指敞口代表了借款人的信用風險嗎
信用風險第5課里面53分鐘老師舉的這個·例子，若b和c之間不存在交易，也可以這樣netting？
老師，請問frm二級信用風險強化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項是什么區(qū)別呢？
老師，這塊顆粒度和credit VaR的關系，老師講的和文字的表述的沒對應上，能用中文再表示下么。 英文翻譯過來是：在組合規(guī)模一定的情況下，當組合中的獨立信用事件越多（顆粒度越細），Credit
這個比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機構已經(jīng)設定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風險，不可防范的啊
當BCVA前面不考慮負號（老版本公式BCVA=EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）的時候,BCVA計算結果大于0時，應該是我方的信用質(zhì)量質(zhì)量更好，如果是用新版本的公式（BCVA=-EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）計算出來BCVA大于0是對手方信用質(zhì)量更好是嗎？
老師你好，第9題的c選項，我們之前在辨析src和irc的時候，不是提到過irc是針對交易賬戶中與信用風險相關的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計提credit risk 的話，應該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價差風險和股價波動風險嗎
程寶問答
金程問答
