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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預(yù)期信用損失，減值準備，準備金，減值的概念？
很多產(chǎn)品不僅有市場風(fēng)險，還存在信用風(fēng)險，因此增加了SRC；同樣的，很多因為信用質(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風(fēng)險，變化比較頻繁，因此采用IRC來衡量其市場風(fēng)險======綜上，那SRC衡量的是
信用風(fēng)險不也有相關(guān)系數(shù) 有相關(guān)系數(shù)不是就可以分散 這個題目沒太理解
遠期協(xié)議屬于場外交易，有更高的信用風(fēng)險，不是應(yīng)該要有更高的風(fēng)險溢價么？
老師，這一頁ppt放在這里是啥意思？市場風(fēng)險不能與信用風(fēng)險完全割裂開，所以呢？
這一題B為什么不對，IRB計算信用風(fēng)險資本時，計算WCL時是需要考慮相關(guān)系數(shù)的
ccp的優(yōu)點是交易對手第三方 確保信用質(zhì)量 ？缺點是造成系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？說法對嗎？
95題，賣保護，為什么說是有信用風(fēng)險的一方，不是買保護，對方有不履行保護的可能嗎
CDS不是保險么，信用違約互換。。。和證券化有啥聯(lián)系呢？這個感覺解釋的都是證券化啊
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風(fēng)險的標準法和對信用風(fēng)險的標準法是同一個方法嗎
如果信用風(fēng)險中不關(guān)注cash flow 是否容易引發(fā)流動性風(fēng)險，不是也間接影響到違約嗎
D選項，提前解除合約，也是一種信用風(fēng)險的方式啊。例如對方明顯不行了，就提前解除。。
請問這道題答案是不是有問題 abs不是汽車抵押貸款嗎 怎么答案給的是信用卡
D選項：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
楊老師，請問在信用風(fēng)險部分，CLNs對應(yīng)高信用的資產(chǎn)（作為抵押物的資產(chǎn)這部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具體考試中，請問對于seller及buyer一般是針對合約的買賣雙方來出題還是按protection的buyer和seller來出題？很容易混淆
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