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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里第一年ES為負(fù)6萬，即有的利息沒支付，那第二年回收有盈余也不補(bǔ)上一年沒支付的利息？這是ABS都這樣操作？
Basell3下，市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
為什么會(huì)有套利機(jī)會(huì)呀？套利不是指沒有投入，沒有風(fēng)險(xiǎn)的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購買現(xiàn)貨，不都是花錢了嗎？
老師這種題目可以理解為像董事會(huì)承擔(dān)的工作一半都是比較宏觀的，而其他比較細(xì)節(jié)的具體的操作一般都是交給下面的部門去做嘛、
能不能再舉例解釋一下benchmark neutral 的具體操作， 就像用capm 作為benchmark， 舅舅是讓Rf+beta （Rm-Rm）=0， 還是讓beta （Rm-Rm）=0
D選項(xiàng)代理人角度沒懂。是說因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅?i class="highlight">操作導(dǎo)致市場上有些套利機(jī)會(huì)一直存在？所以就存在異象嗎？
復(fù)習(xí)市場風(fēng)險(xiǎn)看到basel frtb對市場風(fēng)險(xiǎn)要求用es 這個(gè)和操作風(fēng)險(xiǎn)課程中學(xué)的basel中好像沒提到 這個(gè)是怎么演變過程 是對那個(gè)版本basel進(jìn)行修正
在這里老師是口誤還是？正在講信用風(fēng)險(xiǎn)的EC，銀行自己計(jì)算的，怎么突然和操作風(fēng)險(xiǎn)的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風(fēng)險(xiǎn)，沒有監(jiān)管資本金么？
操作風(fēng)險(xiǎn)百題里面的第6題，正確的D選項(xiàng) 說的是CRO的reporting solid line是匯報(bào)給CEO，但solid line不是直接匯報(bào)給董事會(huì)嗎
老師您好，屬于三道防線的內(nèi)容為什么就不能是risk control environment里的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)的定性題太難做了，光憑講義和上課講解的根本沒法做題
這個(gè)方法不是用來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法么，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法不是就3個(gè)，基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法和先進(jìn)計(jì)量法么。
不是說 fi的絕對值小于1就可以了嘛，題目中說 fi1=1.4, fi2=-0.45 然后去算z有啥用？這一頓操作是為了啥？
老師您好，咨詢一個(gè)問題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)對這個(gè)百分比的要求分別是多少呢？
老師，這道題A選項(xiàng)說交易部門更可能遭受業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗為什么錯(cuò)了呢？交易部門不就是要用系統(tǒng)來完成操作的嗎，還是說交易部門更容易產(chǎn)生欺詐？
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