全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師這道題1第一句是什么意思，為什么錯呢？2第二句如果用外部數(shù)據(jù)，那么操作風險不是應該被高估嗎？
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
這里第一年ES為負6萬，即有的利息沒支付，那第二年回收有盈余也不補上一年沒支付的利息？這是ABS都這樣操作？
Basell3下，市場風險，信用風險，操作風險分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎？
為什么會有套利機會呀？套利不是指沒有投入，沒有風險的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購買現(xiàn)貨，不都是花錢了嗎？
老師這種題目可以理解為像董事會承擔的工作一半都是比較宏觀的，而其他比較細節(jié)的具體的操作一般都是交給下面的部門去做嘛、
能不能再舉例解釋一下benchmark neutral 的具體操作， 就像用capm 作為benchmark， 舅舅是讓Rf+beta （Rm-Rm）=0， 還是讓beta （Rm-Rm）=0
D選項代理人角度沒懂。是說因為限制了代理人能做的操作導致市場上有些套利機會一直存在？所以就存在異象嗎？
復習市場風險看到basel frtb對市場風險要求用es 這個和操作風險課程中學的basel中好像沒提到 這個是怎么演變過程 是對那個版本basel進行修正
在這里老師是口誤還是？正在講信用風險的EC，銀行自己計算的，怎么突然和操作風險的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風險，沒有監(jiān)管資本金么？
操作風險百題里面的第6題，正確的D選項 說的是CRO的reporting solid line是匯報給CEO，但solid line不是直接匯報給董事會嗎
老師您好，屬于三道防線的內容為什么就不能是risk control environment里的呢？操作風險的定性題太難做了，光憑講義和上課講解的根本沒法做題
這個方法不是用來計算信用風險資本金的方法么，計算操作風險資本金的方法不是就3個，基本指標法，標準法和先進計量法么。
程寶問答
金程問答
