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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問，對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險，對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險，對嗎？
如果是IRB法計算信用風險，這里是否會考慮diversification。無論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計算WCL時，相關系數是會有作用的。
請問老師operational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時間一般都是很多的時間例如10天，60天。 那信用風險為什么也是99.9%， 為什么
老師這些模型是只在評估零售信貸業(yè)務的客戶信用等級時使用嗎?其他信貸業(yè)務也可以用嗎？和前面說的rating system有關系嗎？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對沖利率風險？要怎么區(qū)別產品是對沖信用風險和利率風險？那其他風險的對沖要通過什么產品來實現(xiàn)呢？
巴塞爾協(xié)議 II 嚴重依賴外部信用評級，而巴塞爾委員會希望機構建立自己的非評級類的方法，減少對于評級機制的依賴。 請問講義那裡能找到？
142頁，通過copula計算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風險部分已知兩個資產分別的違約概率求違約相關性的公式計算呢？
關于EL的這兩句話我沒太理解，EL可以計算信用風險的預期損失，那下面的計算市場風險和操作風險是什么意思呢？
這道題的1有些不太明白，對于交易對手風險是雙向的，那么sell option的一方沒有信用風險敞口，這還是交易對手風險嗎？
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機，請問為何b 是在說流動性風險 竟然是正確選項？感覺b已經跑題了
百題信用風險第101題D，請問代理賬戶是什么意思？誰代理誰的什么賬戶？喪失抵押品贖回權是指誰喪失？借款的人還是借出錢的人？
請老師講一下信用風險百題55題 好嗎？ 什么叫running spread？ 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE？沒有sigma PVEE CS*EPE 有沒有EPE 請指教 謝謝
那I選項，除了市場風險和信用風險，其他的都應該劃為操作風險，聲譽風險不是不屬于操作風險么？？
seller需要支付或有賠付，那seller應該是金融公司，而underlying asset應該是企業(yè)的資產，為什么金融公司的會和企業(yè)的asset信用質量高度相關？
在信用風險課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應該上升嗎
程寶問答
金程問答
