全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講義哪個ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指個路
麻煩老師提供下正態(tài)分布，t分布，卡方分布，F 分布表
請問F是什么含義，和經(jīng)濟(jì)的相關(guān)關(guān)系如何理解。
兩張圖片中Xi含義是不是不一樣的？ 均值中 Xi指隨機(jī)抽N個數(shù)抽多次形成的一組數(shù)據(jù)x1，x2，x3…，而方差中Xi指的是一組數(shù)據(jù)抽出來的具體單個數(shù)字？
F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)整體，P檢驗(yàn)是檢驗(yàn)單獨(dú)變量，就是可是說如果F檢驗(yàn)通過P檢驗(yàn)不通過的話，整體還是可以拒絕的嗎？那么Z檢驗(yàn)又是檢驗(yàn)什么的，可以簡單講解下，Z、p、f、t檢驗(yàn)分別都是檢驗(yàn)什么用的嗎，突然有點(diǎn)亂了。
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個絕對值）的關(guān)系，是不是我弄錯了？
問一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-小），得到的是負(fù)的收益，隨著時(shí)間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場有沒有區(qū)分F和S的增長或下降的趨勢呢？
老師 之前您說 期貨定價(jià) 遠(yuǎn)期定價(jià) 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計(jì)算的理論價(jià)格。 期貨價(jià)值和遠(yuǎn)期價(jià)值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個公式那F=S*exp-(rt) 是什么時(shí)候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個F，還是說F是未來那個時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個時(shí)刻 我對即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠(yuǎn)期的F 的市場價(jià)大于現(xiàn)貨S 的理論價(jià)嗎？所以就賣出高價(jià)的遠(yuǎn)期，買入低價(jià)的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時(shí)候不是要short spot，buy forward嗎？
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
老師，此題中通過F檢驗(yàn)，不通過T檢驗(yàn)有多重共線性，f和t統(tǒng)計(jì)量是拒絕原假設(shè)還是不拒絕原假設(shè)呢？
程寶問答
金程問答