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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
題目第一行的seasoned該怎么理解啊？我剛開始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說三個月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個月，每個月支付一次來算的。
老師 我們在強化里面講christoferson test 的時候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
老師，請問sx就是那一種分母是n-1的那個方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對我樣本這幾個數(shù)的方差，還是說用樣本來反映總體的那個方差（也就是“樣本方差”其實不是指樣本的方差，實際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時，第一步中，用公式算出來的Z0.5=0.2%， 如果我用計算器計算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計算是否有錯誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點想不清楚兩者之間的關系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應該把N設置的小一點 /提高the number of data observations
老師您好， 1、在這個有效前沿曲線上不是應該有很N個有效組合么。 ①為什么在求目標收益的時候可以只選取兩個點進行計算？ ②那么這兩個點可以是曲線上任意兩個點嗎？不一定是老師舉的例子對嗎？ ③為什么選
這道題在計算USD和CAD的value時，可不可以用計算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復利求出的結果有出入，而且用計算器pv的方法算出來的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實驗的不斷精進，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準的VaR？
想問一下考試當中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應該精確到幾位小數(shù)點?。亢脦讉€題目 都因為小數(shù)點后面的位數(shù)不對 算不出來選項中的數(shù)字
這個證明x=y的假設中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因為要分別減去x和y的. 但是高老師說的是減去1.n還有一個問題就是這個t表不是針對于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個題也沒懂為什么就默認95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場價值能否用計算器的那5個鍵算？ 換句話，計算器第三排5個鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
？可是，老師，如果沒有超過無風險收益、直接買國債不就好了，做啥套利啊，套利很容易操作嗎？講課老師還說“市場上不可能會有超過無風險利率的套利機會"，這個我也不理解。
德國金屬公司的案例有一個地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時候，為什么不停止?jié)L動對沖的策略呢？因為在原油價格下降的時候，遠期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個時候停止期貨合約的繼續(xù)滾動對沖不就完了嗎？期貨合約是每三個月開倉平倉操作一次，既然原油價格在虧損，終止這個策略不就可以使得虧損停止了嗎？
designed.這應該是操作風險中 人選錯了模型，不是模型本身的問題 所以D不應該是模型風險吧。問題2. 關于C 是Minimal runding errors. 是取整的時候取小了，比如說小數(shù)點取了兩位 而其
請問波動率σ的定義是啥？是當天的價格波動幅度，還是連續(xù)n天的數(shù)據(jù)的標準差？如果是后者，當time windows隨著時間往前推移1-100天計算出的標準差，和2-101天計算的標準差，基本是不會變的，為什么我們的好多習題中當有多個波動率的時候，相差會很大呢？
程寶問答
金程問答
