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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這里有關(guān)u和d的計(jì)算，如果題中需要自己算的話，通常題目會(huì)給出回報(bào)率的波動(dòng)率（西格瑪）這個(gè)數(shù)值對(duì)嗎？
請(qǐng)問：unsysmetric risk不是無(wú)法分散嗎？為什么老師說(shuō)D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
老師，D選項(xiàng)剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動(dòng)性應(yīng)該說(shuō)是還算可以的吧，為什么占比高達(dá)85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師這里說(shuō)的D是指修正久期嗎，麥考林久期能反應(yīng)利率的變化對(duì)價(jià)格的影響嗎，怎么反應(yīng)的呢。有效突性為什么是除以deltay的平方呢？
這個(gè)題目的d選項(xiàng)如果是借長(zhǎng)投長(zhǎng)還是接長(zhǎng)投短呢，借長(zhǎng)投短指的是，借長(zhǎng)期的負(fù)債，投短期拿利潤(rùn)來(lái)緩解流動(dòng)性壓力么
老師 我這樣理解 對(duì)么 這塊還是有點(diǎn)混亂。 "ab 都是向上的，a,進(jìn)入43還沒到達(dá)45，是有收益的. b，一開始無(wú) 要漲到45以上才有收益，但碰到43失效 沒有收益了. c,d為 put ，證明
老師好,63頁(yè)還不懂，有兩個(gè)藍(lán)圈，1號(hào)藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個(gè)變動(dòng)的關(guān)系？老師在視頻里說(shuō)了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號(hào)藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價(jià)值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
649題為什么是用括號(hào)里的數(shù)字算的呢？括號(hào)里的數(shù)字是什么含義呢？為什么不用上面的數(shù)據(jù)計(jì)算完減去90呢，而且為什么用的是三個(gè)月不是六個(gè)月？在這種既給了u d價(jià)格，又給了波動(dòng)率的題中，應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)據(jù)算u d呢
1、這道題為什么要用Black-Scholes-Merton Model來(lái)計(jì)算？題干中哪能看出來(lái)是需要用BSM來(lái)計(jì)算的呢？ 2、我記的d1的公式是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) ± 1
老師條件違約概率對(duì)于分子是MDP對(duì)比成P(AB)這點(diǎn)我還是不太理解，MDP不是相當(dāng)于（1-d1）*d2嗎？相當(dāng)于1期不違約的條件下，2期違約，MPD本身不就是個(gè)條件概率嗎？為何還要除以(1-C1)呢？conditional PD這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能再解釋一下嗎？
在壓力情形下，D選項(xiàng)不是比A選項(xiàng)做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項(xiàng)不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師好，選項(xiàng)D,老債沒有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應(yīng)該把選項(xiàng)里的Theloan's改成Thecompany's?
老師好, 請(qǐng)問這道題中的"違約"是指變成哪一評(píng)級(jí)? 要不沒有給每個(gè)等級(jí)的PD算不出啊? 是變成D級(jí)嗎? 謝謝老師
第61題 capm模型也可以為單一資產(chǎn)or單一組合定價(jià)的啊 只要知道beta就行啊 為啥選d呢 ？capm也可以u(píng)se small group 啊
程寶問答
金程問答