金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測(cè)試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測(cè)試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于
信用百題第7題，有好幾個(gè)疑問(wèn)：1、答案中的110-101得出來(lái)的感覺(jué)應(yīng)該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應(yīng)該減去一個(gè)EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
假設(shè)這道題看成一個(gè)期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價(jià)值，我現(xiàn)在手里的頭寸價(jià)值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對(duì)手方了，而且已經(jīng)
1、這里說(shuō)的是巴2，但A說(shuō)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA和信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來(lái)看都會(huì)具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是
老師您好， 1、在這個(gè)有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個(gè)有效組合么。 ①為什么在求目標(biāo)收益的時(shí)候可以只選取兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算？ ②那么這兩個(gè)點(diǎn)可以是曲線上任意兩個(gè)點(diǎn)嗎？不一定是老師舉的例子對(duì)嗎？ ③為什么選
這道題在計(jì)算USD和CAD的value時(shí)，可不可以用計(jì)算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計(jì)算器pv的方法算出來(lái)的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實(shí)驗(yàn)的不斷精進(jìn)，樣本n不斷上升，會(huì)逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來(lái)的Overestimate的不精準(zhǔn)的VaR？
想問(wèn)一下考試當(dāng)中這個(gè)N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來(lái)么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點(diǎn)??？好幾個(gè)題目 都因?yàn)樾?shù)點(diǎn)后面的位數(shù)不對(duì) 算不出來(lái)選項(xiàng)中的數(shù)字
這個(gè)證明x=y的假設(shè)中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因?yàn)橐謩e減去x和y的. 但是高老師說(shuō)的是減去1.n還有一個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)t表不是針對(duì)于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個(gè)題也沒(méi)懂為什么就默認(rèn)95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場(chǎng)價(jià)值能否用計(jì)算器的那5個(gè)鍵算？ 換句話，計(jì)算器第三排5個(gè)鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計(jì)算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
16題，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好不是有定量和定性的描述嗎，請(qǐng)問(wèn)C不是屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好中定量的描述么？我覺(jué)得B項(xiàng)不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)的類型，風(fēng)險(xiǎn)的類型不就是有市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒(méi)看懂？另外，風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險(xiǎn)管理工作的。但是知識(shí)很零散，是需要背下來(lái)嗎？怎樣記憶比較好？
程寶問(wèn)答
