金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
A選項(xiàng)中，市場(chǎng)利率的變動(dòng)會(huì)影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會(huì)有浮動(dòng)利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場(chǎng)利率對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)的影響把 C
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說(shuō)明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
第一，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是如果在對(duì)方違約的時(shí)候，我會(huì)虧多少錢？1.既然合約價(jià)值已經(jīng)負(fù)數(shù)了，那合約的敞口不應(yīng)該是為零嗎？2.變動(dòng)保證金交出去了，這個(gè)-40怎么理解？是指交出去了40，還是說(shuō)現(xiàn)在變動(dòng)保證金的
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風(fēng)險(xiǎn)也講錯(cuò)了)請(qǐng)問(wèn)老師 考試真的會(huì)有這種所答非所問(wèn)的選項(xiàng)而且是正確答案的嗎？
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險(xiǎn)類型？重點(diǎn)是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對(duì)沖
程寶問(wèn)答
