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流動(dòng)(dòng)性
沒有明白為什么最后一期的時(shí)候D=T，前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
D選項(xiàng)，股指好像只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)多吧
老師，為什么D選項(xiàng)說短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯(cuò)的呢
答案是D 這里為什么不考慮var 不符合次可加性
D說的是重要性，無論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個(gè)才應(yīng)該是D錯(cuò)誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會(huì)小于小損失，因?yàn)樾p失數(shù)據(jù)披露更少。但這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是D錯(cuò)誤的原因吧？
453:我用99.2556/1000想算d0.5，然后依次求出d1、d1.5，然后再用對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流乘以折現(xiàn)因子再相加，但是得不出答案，請問哪里不對(duì)
C沒有聽懂呀還有D不算是產(chǎn)生了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，您好，期望的相關(guān)性高，實(shí)際的相關(guān)性低，相關(guān)性越高，相關(guān)性和收入成正比還是反比？還是就沒有線性關(guān)系？為什么選B，D為什么不對(duì)
為什么這個(gè)折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
老師，選項(xiàng)D. 日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（視頻講解也說）是信用風(fēng)險(xiǎn)里的。所以D怎么能對(duì)呢？
第一題為什么D不對(duì)呢，exchange trading確實(shí)更具匿名性啊??
D選項(xiàng)，時(shí)間越長，波動(dòng)性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
老師選項(xiàng)D我查了是匿名性，請問這是otc的特點(diǎn)么
ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么選C，不選D
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)不看整體么？
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