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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好574題不是有可能高也有可能低嗎，為什么選a。587題為什么不用久期那個公式計(jì)算WaRA和VaRB。590題c和d選項(xiàng)不太懂
老師，你好~押題第5題的D選項(xiàng)，梁老師說非參數(shù)法可以偵測到ructural shifts和regime changes，但是選項(xiàng)說的是“difficult to detect”，請問這是什么意思？謝謝。
老師可以具體講一下為什么D選項(xiàng)用probability得到stress testing的結(jié)果是對的，而講義上又說壓力測試usually assign ordinal rank assignments 沒有用到概率嗎？
老師，這個題老師的解法和答案不一樣??？ 按照老師的方法KR01-30=-D30*V0*deltaY=-0.103*25.11584*0.0001和答案的41.13不一致?。?
請問老師，這題的D選項(xiàng)中說有highest volatility，volatility在分母，不應(yīng)該是lowest information ratio嗎?還是說這兩個所指不是同一個volatility?
協(xié)會2018notes practice exam1，44題，為什么不選b？對于d選項(xiàng)，怎么會產(chǎn)生聲譽(yù)風(fēng)險？而且題目問的是direct result，好像更和聲譽(yù)風(fēng)險沒關(guān)系了
老師好。第16題D選項(xiàng)：低頻高損適合...weibull之類的分布，可是Weibull不是thin tail的分布嗎？ thin tail是不是意味著高頻低損呢？
D項(xiàng)。point at which the straight line intersects the expected return axis。直線與期望收益軸相交點(diǎn)，是無風(fēng)險收益點(diǎn)Rf。 斜率也是夏普比率，單位風(fēng)險的超額收益，即市場風(fēng)險的價格。
D選項(xiàng)是否可以這樣理解呢？portfolio-A的收益比市場組合收益高，因此，portfolio-A的波動率要大于市場組合波動率。根據(jù)收高風(fēng)險高回報推理。
基金持有etf, etf盯住標(biāo)普500，基金月度盯市，那么基金對標(biāo)普500回歸，斜率系數(shù)應(yīng)該高度接近1，這道題答案(d)不理解，為什么貝塔是零
第2題說殘差項(xiàng)是不能被自變量解釋，但是可以通過增加其他的自變量來解釋，既然能增加自變量解釋，為什么要保留這個殘差呢？D不是更準(zhǔn)確嗎？
loan.B is risk-free when based on the Treasury bill rate. C is settled by making a loan at the contract rate. D is priced in dollars. 該題C為何不對
老師好，請問547題怎么選B不選D?theta 的圖不就是gamma的圖翻過來嗎？那兩者的風(fēng)險應(yīng)該是一樣的?。窟@里怎么區(qū)分?
麻煩老師講解下12題的C和D考綱要求的幾個模型哪些是均值模型，哪些是套利模型？ 是不是只有vasicek和CIR是均值模型？ model3 model 4分別是哪種模型？
第四個選項(xiàng)，sell put 引入一個正的delta,要讓delta為0，要引入一個負(fù)的delta,那不是long put 嗎？為什么D選項(xiàng)是sell
程寶問答
金程問答