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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 請問第四十題，我的理解是2007至2009年的金融危機，equity 和senior tranch之間的correlation是增加的，但選項D和B是說 senior和equity自己本身的correlation是減少的，這句話我該怎么理解呢？
還是沒有很明白為什么不選D選項，題目上說這家銀行產(chǎn)生的問題是衍生品使用不當(dāng)以及借錢不恰當(dāng)，這不是說明了對風(fēng)險偏好沒有把握好嗎？
百題講義上valuation and risk models這一章節(jié)的頁碼P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符號是否寫錯? 應(yīng)該是 減去二階導(dǎo)數(shù)項吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?
老師好，莫頓模型里的r和求d的時候用的r是同一個r嗎？到底什么時候用無風(fēng)險利率，什么時候用資產(chǎn)收益率帶入呢？這個問題一直沒搞清楚。
老師我覺得這個C選項也挺對的，因為賣債券馬上就得到現(xiàn)金 然后在投資一下 到期也能有+k??？而且D選項雖然到期有正k，但是買債券也花錢了，能完全對沖風(fēng)險嗎？
老師 329題 答案解析里說alpha barely significant，是幾乎不顯著？但t test是2 為什么是不顯著？C選項錯在哪？D選項里提到0.33 in t-bill，為什么不是0.65 in t-bill？謝謝
老師好 請問這道題A選項為什么不對？要素理論的核心不就是說資產(chǎn)是由不同要素組成的嗎？另外D選項 翻譯成中文應(yīng)該是什么意思呢？謝謝
老師，你能跟我說下藍(lán)色的曲線和紅色那條英文分別怎么說嗎？哪條是convexity adjustment?還是real 還是什么D+C？我感覺有點混，然后那個公式△p一階和二階的分別對應(yīng)的是什么曲線??？
做了另一個圖的，是遠(yuǎn)期利率從即期利率最高點穿過，然后那道題也有這個D選項，但是答案是我說的穿過最高點的圖，所以哪個正確？
題干描述的是擔(dān)心同樣的權(quán)重有問題，詢問備用的方法權(quán)重發(fā)生改變的，選項兩個都不改變權(quán)重，難道不是應(yīng)該選擇D項？兩者都不嗎？
BSM模型計算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
老師，兩個疑問：第一，講義中給的公式 ΔP = - DPΔy + 1/2CP(Δy)^2，這里的D和C分別是什么？第二，我們什么時候使用修正久期和一般凸性，什么時候使用有效久期、有效凸性？
題選項c有steep，那就證明是股票價格的大幅跳水，對應(yīng)的不應(yīng)該是波動率皺眉么？方向就反了啊，c就錯了吧？同理，官方突然發(fā)生，希望是波動率皺眉，d就對了吧？
1.Basis=SP-FP這個公式是哪里講到的？ 2. C選項最后那個公式（r可能減去分紅）是哪里講到的？ 3. D 選項Future price逐漸收斂于現(xiàn)價，收斂通常是哪個單詞表達(dá)？
怎么理解D選項，對沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進一些嗎。換個人解釋下，不要只告訴我這就是結(jié)論，就是因為不理解這個結(jié)論才問的
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