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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D 也是關(guān)于"sponser"這個詞的理解 我好凌亂。如果站在sponer是公司的角度 那么D是對的；如果sponser按照講義理解成owner, 那么雇員相當(dāng)于定期收coupon 還真是不太對。而且
老師,我想問一下1. C選項怎么理解？我的筆記上記的是說這里指的是已經(jīng)smoothing過了的returns of illliquid assets，因此呈現(xiàn)正相關(guān)性，為什么是smoothing過了的呢？2. D選項為什么流動性差的資產(chǎn)的波動性?。坎皇钦f流動性好的資產(chǎn)波動率低嗎？
老師，這題d選項firm specific risk明顯是APT不包含的。周老師基礎(chǔ)課里強調(diào)過很多次了（講到與多因素模型的時候），我兩個截圖麻煩看下。這道題出的有問題吧，我看了其他同學(xué)的提問，答疑老師對于這個都是答非所問
years and is calculated to be worth 180 using the Merton model. The risk-free rate is 5.5%. What is the bond’s spread?A 1.15%. B 1.75%. C 3.55%. D 6.65%.
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd啊？用莫頓模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實際收益率r可以計算不同的pd，如果再進一步計算股票或者債券價格的時候，應(yīng)該帶入哪個r??？
D為啥不對??？壓力測試不都是先設(shè)定極端情況嘛？那按照解釋，并不能說我設(shè)定的極端情況還不如真實市場情況把？那要這個邏輯那說明設(shè)置的情景還不夠極端，不是壓力測試，反而是情景分析了。
我不太明白sigma怎樣計，亦都不明白老師的這條公式為什麼全部都可以用這條公式，2分之b＝0.39是怎樣來的，另外小題C和D亦都不明白怎樣計算，這些都是公式嗎？
the incentive for loan originators to monitor the creditworthiness of borrowers. D. Originators
老師，這個地方我有點弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
D選項，利率敏感性資產(chǎn)負債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項都已定了利率變動量了，計算久期夠了
D 不太懂，有沒有抵押物在交易結(jié)算之前不都是要觀察么，畢竟抵押物也可能價值下降，換言之，有的抵押物還需要逐日盯市，觀察期更短，沒有抵押物，我就不用天天看，合約結(jié)束的時候就OK，所以觀察期長？是這個邏輯？
藍框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師好，第20題D選項，VaR更保守要怎么理解呢，是設(shè)置的更高還是更低？另外，老師講的時候說沒有出現(xiàn)exceedances還可能因為低估risk，可是低估risk不就相當(dāng)于VaR設(shè)置的比較低嘛，會更容易出現(xiàn)exceedance呀
老師你好 25題這個d選項我還是不太明白前半句這個gross of recovery的講解，老師說他的反義詞是net of recovery，就是不考慮recovery，那么gross
老師，本題有點不太理解。選擇D而不選擇C是否是因為beta與rho直接關(guān)聯(lián)，而根據(jù)題干中對沖基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相關(guān)對嗎？那選項A和B錯誤的原因是什么呢？
程寶問答
金程問答
