金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，習(xí)題集的326題，是不是答案錯(cuò)了。這題的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE，但是計(jì)算IR不是應(yīng)該用excess return除以TE嗎？答案應(yīng)該選D吧。周琪老師上課也是這么講的，應(yīng)該用excess return除以TE來(lái)計(jì)算IR
一道習(xí)題集的題目：習(xí)題集的第99題。 答案D：VaR estimates using the Risk Metrics approach provide for the effects
習(xí)題冊(cè)191頁(yè)第328題，首先，回歸的自變量和應(yīng)變量分別是什么？組合的超額收益率不就是兩個(gè)average excess return的差嗎？ 選項(xiàng)D為什么是錯(cuò)的？老師上課強(qiáng)調(diào)的benchmark的超額收益率為零是怎么計(jì)算的？
我理解的算法是第一年違約概率就看From B to D，概率是3%，第二年違約的概率是第一年不違約基礎(chǔ)上的條件概率，是97%*3%，然后兩個(gè)概率相加就是答案，我的理解哪里錯(cuò)了嗎
這道題的解析有兩處疑問(wèn)：1.first quarter應(yīng)該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項(xiàng)的結(jié)果對(duì)，但計(jì)算過(guò)程中source和use對(duì)應(yīng)錯(cuò)了，應(yīng)該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請(qǐng)老師確認(rèn)。
D選項(xiàng)老師的解釋對(duì)嗎，感覺(jué)老師翻譯句子的主語(yǔ)弄錯(cuò)了。。句子本身說(shuō)的是不是current exposure是用來(lái)評(píng)估一個(gè)授信額度的ead，只是錯(cuò)在后面這樣評(píng)估不算是保守的，如果真的保守應(yīng)該是是用整個(gè)額度最大值。。
老師您好，這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問(wèn)題。但是這個(gè)B確實(shí)有點(diǎn)過(guò)了，且不說(shuō)foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問(wèn)題，題目還特意括號(hào)里寫(xiě)上risk weights，這個(gè)RWA的計(jì)算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
D選項(xiàng)short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對(duì)sponsor有利把，也就是說(shuō)價(jià)格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價(jià)格跌才賺錢(qián)，所以這里的類(lèi)比是不是不大合適？
1.請(qǐng)分別計(jì)算一下41題第B、C、D選項(xiàng)，B選項(xiàng)不應(yīng)該是計(jì)算的第二年的邊際違約概率嗎？ 2.第42題不是應(yīng)該要用條件違約概率的公式來(lái)計(jì)算嗎？
押題33提，這題應(yīng)該選D吧，題目已經(jīng)說(shuō)了違約本金和利息都不會(huì)支付了，那么一筆到期的本金和利息為0.8m*（1+1%+3%）=0.832m，一共損失了6.625m/0.832m=7.9627，約等于8
請(qǐng)問(wèn)銀保監(jiān)會(huì)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引對(duì)風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的定義是商業(yè)銀行識(shí)別和評(píng)估潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)以及自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制措施、適當(dāng)程度及有效性的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。我理解自我評(píng)估不應(yīng)該當(dāng)作沒(méi)有內(nèi)控來(lái)評(píng)估恰恰是要評(píng)估內(nèi)控措施有效性。請(qǐng)老師詳細(xì)講一下選項(xiàng)c和d
這道題D選項(xiàng)，說(shuō)的是一級(jí)核心資本已經(jīng)有9.5%了，然后又有CCB%2.5,這樣加起來(lái)一共超過(guò)了%10.5了，另外不加buffer的情況核心資本已經(jīng)超過(guò)%8了，加了CCB超過(guò)%10.5,這樣不會(huì)受到限制。這個(gè)說(shuō)法完全沒(méi)問(wèn)題啊。
234題，問(wèn)的是下列哪一個(gè)說(shuō)法是正確的。 這里的B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里 D選項(xiàng)說(shuō)的cash settlement在CDS中指的應(yīng)該是如果發(fā)行債券的人違約，則CDS的賣(mài)方需要賠付，賠的是資產(chǎn)價(jià)格-市場(chǎng)價(jià)格，和這個(gè)選項(xiàng)說(shuō)的沒(méi)什么關(guān)系
老師您好，我覺(jué)得這道題的D選項(xiàng)也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當(dāng)我們用SA方法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)提時(shí)，我們會(huì)將各個(gè)業(yè)務(wù)條線的gross income都加起來(lái)，此時(shí)正的或負(fù)的值都被加在一起了，這難道沒(méi)有體現(xiàn)diversification嗎？
程寶問(wèn)答
