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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，您好。在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，為什么賣掉資產(chǎn)后降低杠桿呢？leverage = d/a ; if we sell assts, a as the denominator is smaller
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對(duì)單個(gè)債券時(shí)P用price，但組合是視為一個(gè)整體計(jì)算時(shí)用value？
為什么D選項(xiàng)說(shuō)同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證集與測(cè)試集的運(yùn)算，能降低過(guò)擬合的影響？解析的說(shuō)法好像不對(duì) 而且B選項(xiàng)的解釋也不對(duì)，問題問的是去掉中間層之后還是不是線性回歸，跟有沒有有什么關(guān)系？所以去掉中間層是啥？
d選項(xiàng)翻譯成中文是什么意思 我的困惑是定性的文字表述與定量公式匹配不上 我不知道文字說(shuō)的意思是公式的哪一部分 又為什么對(duì)應(yīng)的是公式的這一個(gè)部分 請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下
這裡的流動(dòng)性是trading or funding
老師，不太理解這個(gè)題想考的是什么。A：β neutral是對(duì)沖讓整個(gè)投資的風(fēng)險(xiǎn)為0嗎？所以不存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？B選項(xiàng)我只在一級(jí)里見到過(guò)，請(qǐng)老師拓展一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)吧，而且他不是叫全球宏觀嗎，怎么就牽扯到跨國(guó)投資了 C/D選項(xiàng)為什么他們就賭流動(dòng)性的方向，但是流動(dòng)性不高？
, and lending. D Writing a call, selling stock, and borrowing.這里用買賣權(quán)平價(jià)定理，call＋pvk=put＋stock，-put=stock-call-pvk，-pvk這里怎么區(qū)分borrow還是lend？，按照英文理解不是lend么？
C和D的翻譯，老師好像翻譯的都一樣、都是條件概率，理解不了C為什么是MPD?MPD不是兩年累計(jì)違約概率減去第一年違約概率?可是題中說(shuō)第一年不違約，第二年違約呀。請(qǐng)老師解答謝謝
Q76:老師，您好這道題D選項(xiàng)， 老師說(shuō)IMA在BASELII中用的是一年99.9%的VAR，是不是講錯(cuò)了， IMA測(cè)量的是MKT RISK，不應(yīng)該用的是99天的VAR嗎， 只有在BASELII.5中的IMA，應(yīng)為采用了IRC，來(lái)彌補(bǔ)SRC，所以IRC才是用的99.9%1年的VAR吧？
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項(xiàng)想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說(shuō)我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
老師您好，這題目講解沒有聽懂?？戳艘幌挛淖纸馕觯矝]有看懂。您能不能詳細(xì)講解一下視頻解答的思路，再解釋一下文字解析的意思。另外A\B\D是什么意思，出現(xiàn)在什么情況下？關(guān)于其他三個(gè)選項(xiàng)能不能進(jìn)行拓展？謝謝
老師，我有3個(gè)問題，都在圖片中打了問號(hào)。1、d（1）=1/【1+s（1）】，那么二年的和三年的怎么求？一級(jí)學(xué)過(guò)，記不清了。 2、表格中的risk（%）為什么等于1.65乘sigma??？這個(gè)1.65怎么來(lái)的？ 3、Varp=delta乘以Vars，為什么標(biāo)的為債券的時(shí)候，P是債券，s是利率?。?
to the rate. D The model presumes that the basis-point volatility of the short rate will be proportional to the square root of the rate.
?？?-3，Var的計(jì)算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算吧，也用于日常的風(fēng)險(xiǎn)管理，這里B說(shuō)的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是直接相加的，應(yīng)該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
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