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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
我的u,d,p省略小數(shù)點后答案是一樣的，但是結(jié)果算出來就有偏差，如果給出的選項都接近我該怎么辦？沒有辦法給到精確值，還是說我的計算器有問題？因為很多道題都是過程一樣，到了答案就是不一樣
D項，在2007-2009年全球金融危機之后，因為美元短缺，導(dǎo)致套利成本過高，套利活動收到限制或者變少，故basis存在持續(xù)2年。如果正常情況下，市場上的套利機會 不會長期存在，短暫出現(xiàn)也會很快被捕捉到再次回歸平衡，是這個意思么？謝謝老師
老師，您好。在經(jīng)濟不好的時候，為什么賣掉資產(chǎn)后降低杠桿呢？leverage = d/a ; if we sell assts, a as the denominator is smaller
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對單個債券時P用price，但組合是視為一個整體計算時用value？
為什么D選項說同時進(jìn)行驗證集與測試集的運算，能降低過擬合的影響？解析的說法好像不對 而且B選項的解釋也不對，問題問的是去掉中間層之后還是不是線性回歸，跟有沒有有什么關(guān)系？所以去掉中間層是啥？
d選項翻譯成中文是什么意思 我的困惑是定性的文字表述與定量公式匹配不上 我不知道文字說的意思是公式的哪一部分 又為什么對應(yīng)的是公式的這一個部分 請老師詳細(xì)解答一下
請問老師，關(guān)于net interest margin的敏感性不對稱性：tend to lag behind interest rate on money market borrowing,是說借入方
B選項，審計委員會可以包含管理層人員，這個為什么是對的，審計不應(yīng)該獨立嗎，那就包括業(yè)務(wù)獨立呀？包含管理層人員，管理層自己管又自己審？？哪里來的獨立性？D選項，審計委員會至少有一人熟悉財務(wù)知識，我看其他老師的解釋說都要熟悉財務(wù)知識，這個會不會太絕對了？
C答案說的是盡最大可能去消除風(fēng)險，即便有的風(fēng)險確實是不能消除的，但這答案也沒說就一定要在何種程度上消除呀？只是說的是可能性。我感覺是選D有點牽強，另外，風(fēng)險管不管用的是什么轉(zhuǎn)移啊，什么緩釋啊，甚至avoid，不都是把風(fēng)險由比如整體100%降低到了比如90%？這不算消除了么
老師，D選項：CRM is designed to take account of instruments such as asset-backed securities (ABSs
，流動性更好嗎？這么看D選項不就完美契合了大家對于債務(wù)保證還有資產(chǎn)回購的需求嗎？畢竟有了保證資產(chǎn)價格就不會繼續(xù)下跌了
, and lending. D Writing a call, selling stock, and borrowing.這里用買賣權(quán)平價定理，call＋pvk=put＋stock，-put=stock-call-pvk，-pvk這里怎么區(qū)分borrow還是lend？，按照英文理解不是lend么？
C和D的翻譯，老師好像翻譯的都一樣、都是條件概率，理解不了C為什么是MPD?MPD不是兩年累計違約概率減去第一年違約概率?可是題中說第一年不違約，第二年違約呀。請老師解答謝謝
Q76:老師，您好這道題D選項， 老師說IMA在BASELII中用的是一年99.9%的VAR，是不是講錯了， IMA測量的是MKT RISK，不應(yīng)該用的是99天的VAR嗎， 只有在BASELII.5中的IMA，應(yīng)為采用了IRC，來彌補SRC，所以IRC才是用的99.9%1年的VAR吧？
程寶問答
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