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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項想要表達的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說我們只要學mean不需要學variance的？
老師您好，這題目講解沒有聽懂?？戳艘幌挛淖纸馕?，也沒有看懂。您能不能詳細講解一下視頻解答的思路，再解釋一下文字解析的意思。另外A\B\D是什么意思，出現(xiàn)在什么情況下？關于其他三個選項能不能進行拓展？謝謝
老師，我有3個問題，都在圖片中打了問號。1、d（1）=1/【1+s（1）】，那么二年的和三年的怎么求？一級學過，記不清了。 2、表格中的risk（%）為什么等于1.65乘sigma?。窟@個1.65怎么來的？ 3、Varp=delta乘以Vars，為什么標的為債券的時候，P是債券，s是利率??？
to the rate. D The model presumes that the basis-point volatility of the short rate will be proportional to the square root of the rate.
模考1-3，Var的計算應該不僅只用于經(jīng)濟資本的計算吧，也用于日常的風險管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場和操作風險的時候是直接相加的，應該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
咋感覺有點怪，多邊凈額結算，1、大家都只需要凈額了怎么還會增加交易成本呢？2、再有一個，D為什么不選呢，既然都凈額結算了，為啥還有更高的敞口？3、如果區(qū)別多邊跟雙邊凈額結算？有點分不清了吧多邊理解為有CCP的？
別的地方聽懂了，但是選項D為什么TRS的賣出方可以轉移信用風險，老師講TRS的賣出方支總收益？這個總收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是總收益? 那
老師，有一個題說，雖然CAPM可以用收益率來描述均衡，但他不能類似地去描述價格。這句話是錯的，但是我不知道這是在說啥呢，CAPM中的均衡是啥意思呀，我咋沒學過似的。完全不知道這句話在說啥，是紙質習題冊的36題D選項。
不好意思老師，這個題目里面D選項的Full modelling/simulation是指某一個特定的方法嗎，如果是廣泛意義的simulation的話，包不包含copula和joint
C項 long position除了付premium之外還虧錢，C的short 也虧錢，先排除 A：ABC對方不會行權（0.2），XYZ對方會行權，7.5-8.13＋0.55總體也會虧D：（55-54.6＋1.1）＋（10-8.13-0.75）可賺；B項第一個不會行權-0.2，第二個會行權總體也會虧？
請問老師，這個題的c和d選項，答案里面說中斷條款和撕毀條款都不是標準文件，那么他們是屬于isda的嗎？我看書上不是說isda包含終止條款嗎？這兩個條款不是都屬于終止條款嗎？還有他們應該也都有利于緩釋交易對手方的風險吧？
老師 百題第五十題視頻講解沒有講呀。到底是怎么樣的？我認為應該是 -60-10＋15-1-1=-57, 就是流入就＋ ;流出就- 。所以選擇D 請問是應該這樣嗎？但是我還是不太懂什么叫available funds gap,請問是由于計算得到負值，所以是個負缺口嗎？
分散化效用）為什么能解釋 D、Portfolio diversification is not fully accounted for using the VaR methodology.（組合的多樣化不能完全解釋使用VaR方法的原因）這句話是錯的？看不太懂。
Which of the above statements is true? A I and II B I and III C II and III D 老師，bond's realized return如何理解？它與ytm的關系？
請問這個如圖fwd rate是遠期（衍生品的一種）的利率？還是說未來的利率(與spot rate相反概念)？ 以及，T1T2是舉例的0.25年對嗎？（不是t1乘t2d對嗎？）。最后，這個公式完全沒印象，是一級的內(nèi)容嗎？公式如何記憶理解。求指教
程寶問答
金程問答
