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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，感覺A“樣本太小”與幸存者偏差無關，即使樣本較大，如果只包含存活基金，偏差依然存在的。像視頻里面講的，只有存活下來的基金被納入分析，而失敗或關閉的基金被排除。這樣的話基金評估指標就會過于樂觀，這就是幸存者偏差導致的歷史數據失真，過去表現(xiàn)不能保證未來表現(xiàn)。所以最恰當的批評感覺是D呢
effective d 還是modfied d還是macaulay d？考試中如果三個都給了，我該優(yōu)選哪個？如果最優(yōu)的duration未給出，是否可以用其他duration代替計算？還是需要通過公示
這個第六題 老師在講什么？ 哪里有good time的前提 這個題目難到問的不是asset payoff 和 bad time 的關系？？？選項D描述的的是 在bad time的情況下 asset
27題，這道題目講的應該是關于CML，為什么老師解釋的時候用的是CAPM的假設理論？ CML線和EF應該不是一樣的吧，我認為借錢投市場之后確實還在CML線上，但是不在EF上了，EF和CML 只有一個切點而已。 請老師康康我的疑問，然后幫我解釋一下為什么選D吧。
期權對沖呢？c懂了，但是d也不懂，gamma=delta變動除以股票變動，option可以理解因為delta和option有關系，但是為什么要加入期貨呢？麻煩老師解答，謝謝
第11頁ppt中 D指一方a賣出的TBA會有本息的償付，但這個利息不應該歸屬于另一方b嗎，視頻中的老師，為什么說是資產池會有所縮減，產生利息應該是資產池增加呀，還有下一頁的例題中本息償付占到0.4%，那把資產買回來為什么就是可以減去這0.4%，我有點被繞暈了
根據利率平價理論，利率和匯率的確是反向變動，那么第三個選項的確可以選。但是如果從蒙代爾弗萊明模型來看，利率上升（寬松的貨幣政策）才會導致本國貨幣在短期內升值，這么看應該選項D更合適。所以做這一類題目，默認是從利率平價理論的角度考慮是嗎？
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
根據題干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是隨即變量。所以不能選A和B（因為都是概率），選D因為這是一個分位點的交集？
話怎么理解呢（D選項是An exemple of a characteristic in a scoring model is the applicant's current gross salary of 50,000，為何不對)？
老師你好 31題這邊并沒有說明選項是增大還是減少啊，那怎么判斷cva的變化呢？要是像c選項 independent amount被降低了的話 cva也降低??？還有d選項真正取決exposure的不是
老師能結合66題講解下懲罰比例這個知識點嗎？第一例百分比是只看一級核心資本比率還是一級資本總的比率？如果只看CET1的話本題D選項說9.5%的CET1即使再減去2.5%的CCB也是滿足7%的一級核心資本要求的，根據講義，就不需要有任何資本留存了??？
^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，這里的P(0)才是我們需要跟重新簽訂的期貨合同價格比較的值？
請問老師 75題選項D. 這里是否錯在不應該mutual fund,而應該是hedge fund就對了。視頻老師講解說因為是貨幣市場的所以repo不合適，但是我查看筆記repo確實是短期的不是嗎？在折現(xiàn)率的計算中，貨幣市場工具(包括repo)是按照: 實際天數/360這樣計算的不是嗎？
老師，有兩個問題，第一，選項B的圖是不是應該畫股票期權的smirk，而不應該畫外匯期權的？第二，選項D，雖然敲出價格和K不一致，但是敲出價格是高于K的，當價格向下走，達到敲出價格，期權直接價值變?yōu)?，不是和C一樣，其實也是不敏感的？謝謝
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