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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
relative to the spot price represents a positive yield for the commodity supplier. D
of paths the analyst is willing accept. C use the Treasury yield curve for rates. D use an assumed level
我知道D不對(duì)，但是有點(diǎn)搞不清楚 provide a vision ，提供一個(gè)全面的視角不就等同于direct，提供一個(gè)方向嗎？那這不應(yīng)該是BoD的責(zé)任嗎？還有C選項(xiàng)的overall
老師，習(xí)題冊(cè)294題的第六個(gè)VI選項(xiàng)跟第四個(gè)IV選項(xiàng)不是應(yīng)該一個(gè)意思嗎：豐收期之前由于存量?jī)?chǔ)蓄成本的原因呈現(xiàn)cantango。但為什么答案選擇D，IV項(xiàng)和VII選項(xiàng)的意思正好相反啊。我覺得如果把選項(xiàng)
bond，C答案沒有問題。可是如果考慮的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情況下，應(yīng)該是coupon bond大于zero bond. （同樣的問題可以參考直播中的這道題，見圖片），所以答案應(yīng)為D. 不知道我這樣的考慮對(duì)不對(duì)。請(qǐng)老師答疑。
模考二：第22題，答案選的是D項(xiàng)，增加Y或者減少X會(huì)減少組合的VaR，但是我覺得增加Y也是會(huì)增加整體的Var值，只是比起X來，增加的要少，因?yàn)閙arginal VaR（Y）要小。所以我覺得應(yīng)該是選
對(duì)方肯定不會(huì)違約，即使合約越來越有利我方，exposure也很小嗎？另外D選項(xiàng)是什么產(chǎn)品，存款憑證嗎？楊老師為什么說相當(dāng)于貸款債券，存款的風(fēng)險(xiǎn)還是相對(duì)債券小多了吧？
D Short maturity calls on principal-only strips from long maturity conforming mortgages. 為什么put on IO price rise when interest rate fall? 解釋看不太明白
D選項(xiàng)，討論LCR，按照題目假設(shè)，分母不變，所以只看分子，老師只說增加了德國(guó)政府債券，所以分子變大?？稍谶@之前，不是說有一波客戶提款嘛，老師也說可能要相應(yīng)地去變賣債券來應(yīng)付，那在分析分子變化的時(shí)候，為什么沒有考慮這個(gè)因素？所以LCR分子的變化只考慮了買債券這回事，不考慮變賣債券這回事？
關(guān)于D選項(xiàng)的解釋，還是沒看懂，有公式代入來解釋嗎？同學(xué)你好，for a given bond，對(duì)于一個(gè)特定的債券，我們假定它當(dāng)前狀態(tài)下價(jià)格是不變的 如果是折價(jià)債券，意味著couponYTM，這時(shí)候
這里的D選項(xiàng)舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費(fèi)者而不能理解為市場(chǎng)上的供給方？回答里有說”因?yàn)榇藭r(shí)消費(fèi)掉會(huì)加劇短缺，從而獲利。“不是應(yīng)該趁機(jī)消費(fèi)掉嗎？消費(fèi)掉為什么有便利性好處？便利性
老師好 這道題正確答案是A ，我選的D。我不明白第IV選項(xiàng)為什么對(duì)？CDS是保險(xiǎn) 它的保額從合約開始時(shí)就定下來了。它收的Payoff 其實(shí)就是起付的保費(fèi)。然后期末違約收到一筆現(xiàn)金流。而
合規(guī)性27題D：可調(diào)整利率重置和07-09金融危機(jī)有什么關(guān)系？49題A：美國(guó)國(guó)債的名義收益率為無風(fēng)險(xiǎn)利率；為什么錯(cuò)？ B：預(yù)測(cè)的方差總高于歷史方差；這個(gè)為什么對(duì)？ D：美國(guó)國(guó)債的收益率傾向于自相關(guān)
老師這道題雖然D錯(cuò)的更明顯，但B描述客戶和基金經(jīng)理應(yīng)該直接與董事會(huì)溝通治理和問責(zé)，還是感覺不太對(duì)尤其是directly這個(gè)詞。基金經(jīng)理躍過CFO/CRO直接找董事會(huì)不太對(duì)吧，董事會(huì)也不辦實(shí)事 應(yīng)該找CRO更好不是嗎，此外是否應(yīng)該只有CRO可以虛線找董事會(huì) 不記得其他人也可以越級(jí)找董事會(huì)了
，delta-gamma才更加準(zhǔn)確一點(diǎn)，這樣的話不應(yīng)該是understate么。這道題的講解確實(shí)有點(diǎn)蒙圈了，題問的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋， c和d用delta-normal解釋，沒太懂。。
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