金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
and independent payoffs. The portfolio var at the 99% is A 0. B. $100,000 C. $200,000 D. 300,000. Why
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于Model2的drift項(xiàng)。我記得Ho-lee model的drift項(xiàng)是根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)反推出來(lái)的，所以drift項(xiàng)是變量。而您看百題60這道題，D說(shuō)得是Model2不是Ho-lee
year from today is too high. C. The 1-year forward rate two years from today is too low. D
老師好！margin loan 我學(xué)的時(shí)候就很不理解。這道題我先說(shuō)說(shuō)我是怎么想的 肯定是不對(duì)的 請(qǐng)您指出我到底哪里不對(duì)好不？謝謝?? 這個(gè)人期初有200萬(wàn)現(xiàn)金而沒(méi)貸款 根據(jù)A=D+E 反推出他有所
interest rate risk exposure? A、Short 94 contracts B、Short 96 contracts C、Short 98 contracts D、Short 105 contracts答案：C老師，請(qǐng)問(wèn)這題標(biāo)的資產(chǎn)的久期為什么用7.8年，而不用9年呢？
and receives (floating) LIBOR (swap only) D Company B pays 8.0% fixed and receives (floating) LIBOR (swap only)， 這道題為啥答案是B，要用6%-0.4%，而不是C，用8%-0.4%？
請(qǐng)問(wèn)老師，百題31和32.截圖為31. 在計(jì)算L1的變動(dòng)部分的時(shí)候，按照公式應(yīng)該是delta P=-D*P* delat y 。 可是為何在解視頻析中是沒(méi)有考慮Duration的正負(fù)號(hào)問(wèn)題呢？如果
是有好處的，它就類(lèi)似于債券里面的凸性一樣，GAMMA為正的話(huà)風(fēng)險(xiǎn)肯定要小一些，所以先排除B和D，再看A和C，一個(gè)是delta nuetral，一個(gè)是delta positive,我們?cè)谧鲲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的時(shí)候
of future short-term rate在課上說(shuō)是對(duì)的 那么 Q56 D選項(xiàng)CIR model的volatility也應(yīng)該是decline的？畢竟CIR的趨勢(shì)項(xiàng)是會(huì)均值回歸的，如果原來(lái)的rate高于
at five months. D Borrowing in two months to finance a three-month investment. 老師好，我怎么覺(jué)得這道題說(shuō)的是fra的多頭
because rising interest rates lead to declining futures prices. D、Take a long position in the futures
D選項(xiàng)從講義上的考量，看可獲得性和時(shí)間兩個(gè)維度。時(shí)間上由長(zhǎng)變短這個(gè)符合了，可獲得性短期融資比長(zhǎng)期融資甚至總的其他方式都是更加容易獲得的融資，按照課上講的應(yīng)該是滿(mǎn)足的。我看到了答疑其他人提問(wèn)的說(shuō)法
?A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問(wèn)，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F(xiàn)可以通過(guò)、t不能通過(guò)，是個(gè)啥意思？
of buckets, both VaRs should be the same.Option D is incorrect because of the same reason for the correctness of Option A.”這句話(huà)啥意思看不懂……
程寶問(wèn)答
