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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號的值就會小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會小啊
and independent payoffs. The portfolio var at the 99% is A 0. B. $100,000 C. $200,000 D. 300,000. Why
請問老師，關(guān)于Model2的drift項(xiàng)。我記得Ho-lee model的drift項(xiàng)是根據(jù)市場數(shù)據(jù)反推出來的，所以drift項(xiàng)是變量。而您看百題60這道題，D說得是Model2不是Ho-lee
year from today is too high. C. The 1-year forward rate two years from today is too low. D
老師好！margin loan 我學(xué)的時(shí)候就很不理解。這道題我先說說我是怎么想的 肯定是不對的 請您指出我到底哪里不對好不？謝謝?? 這個(gè)人期初有200萬現(xiàn)金而沒貸款 根據(jù)A=D+E 反推出他有所
interest rate risk exposure? A、Short 94 contracts B、Short 96 contracts C、Short 98 contracts D、Short 105 contracts答案：C老師，請問這題標(biāo)的資產(chǎn)的久期為什么用7.8年，而不用9年呢？
利息（60元）的價(jià)值呢，個(gè)人不是很理解，請老師解釋。 另外我計(jì)算的時(shí)候是先用計(jì)算器的時(shí)間價(jià)值計(jì)算把所有現(xiàn)金流折算到14.7.1.，然后再加上14.7.1.產(chǎn)生的60元利息后，整體折現(xiàn)到14.6.13.
and receives (floating) LIBOR (swap only) D Company B pays 8.0% fixed and receives (floating) LIBOR (swap only)， 這道題為啥答案是B，要用6%-0.4%，而不是C，用8%-0.4%？
請問老師，百題31和32.截圖為31. 在計(jì)算L1的變動部分的時(shí)候，按照公式應(yīng)該是delta P=-D*P* delat y 。 可是為何在解視頻析中是沒有考慮Duration的正負(fù)號問題呢？如果
是有好處的，它就類似于債券里面的凸性一樣，GAMMA為正的話風(fēng)險(xiǎn)肯定要小一些，所以先排除B和D，再看A和C，一個(gè)是delta nuetral，一個(gè)是delta positive,我們在做風(fēng)險(xiǎn)對沖的時(shí)候
of future short-term rate在課上說是對的 那么 Q56 D選項(xiàng)CIR model的volatility也應(yīng)該是decline的？畢竟CIR的趨勢項(xiàng)是會均值回歸的，如果原來的rate高于
at five months. D Borrowing in two months to finance a three-month investment. 老師好，我怎么覺得這道題說的是fra的多頭
because rising interest rates lead to declining futures prices. D、Take a long position in the futures
怎麼跟基礎(chǔ)頒獎的案例分析不一樣？像雷曼倒閉不是因?yàn)?i class="highlight">流動性問題嗎？可是這個(gè)老師說一開始是因?yàn)檫`約，那如果考試考出來同時(shí)有這2個(gè)選項(xiàng)，該如何選？
?A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率
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