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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
發(fā)行的 D： 即使沒有擔保，debenture債券的契約也可能包含各種條款，旨在為投資者提供一些保護。 通常情況下，debenture債券的發(fā)行金額僅限于首次發(fā)行的金額。這一限制是為了防止發(fā)行機構增加
今天同學考到波動率上升對3個tranche的價值影響，老師看看我這樣理解對嗎？
跨品種netting，這種方式要看敞口的正負情況，所以可能無法緩釋對手方風險敞口。而且即使可以，也只是單一對手方。 D選項，買CDS，是可以將對手方風險transfer的，但保險公司也可能發(fā)生違約
highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計算公式也不一樣。。。這個授課老師到底為什么要把好好一個知識點拆成這樣講，導致學生一個知識點要分開幾次學，課后題也不好練習。上課聽不懂
算出來的PV是不是可以理解為是2015年和2005年10年bond的dirty price 因為7/1在付息之后 所以D=C？ 2. 題目表格中的Clean Price 是如何得出的？ 3. 選擇折現到
Q2. 老師 請問這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢？感覺這樣的做法完全沒有考慮五筆現金流之間的相關性，也就是C 5 2個相關性。請問這是理解成undiversified VaR嗎？
本金的mapping考慮的是到期現金流這一個風險因子是嗎？durationmapping考慮時間和本金兩個因子，然后cashflow是考慮時間、本金、相關性，對嗎？
老師，為什么VA加VB等于未來現金流求和呢？例題里的260000是現金流的話，為什么現金流要包括本金呢？
之前說多筆現金流復制一筆現金流時權重之和為1，復制多筆現金流時權重和不為1。這里是復制兩筆現金流，為什么權重和也為1？這個有什么規(guī)律？
老師你好 官方?？祭锏倪@道26題（圖一）的選項B可否解釋一下呢？這道題選D 但是我對B有點疑問。 之前在押題里做過一道類似的（圖二、三第28題） 押題28題的選項B周老師解釋說因為Adjusted
老師，講義164頁，戰(zhàn)略現金流一般是從限制和應急現金流里提取的嗎？一般不會從營運現金流提取是嗎
債券復制，一價定律說未來現金流相同，那么債券價格相同。然而在復制債券過程中為什么是bond1和bond3的現金流加起來等于bond2呢？為什么不是bond1的現金流＝bond2的現金流＝bond3的現金流呢？
互換現金流是指什么
A公司現金流是什么呢
這道題問的期望現金流而不是累計現金流，是不是大安都不對啊？第二年現金流是不是英國是-20啊？
程寶問答
金程問答
