全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問押題39題中，F檢驗自由度為什么選2?
不太明白為什么 short futures 是F0 賣出 Ft 買入平倉
r_f 上升為什么對call是positive 而對put是負(fù)的
麻煩能幫我證明一下k=1時，F=t的平方嗎？謝謝
計算出F0后 能不能直接用757—755.6461
什么時候用卡方，什么時候用F？都是檢驗方差鴨
49 縱軸的含義具體是什么？ payoff? c 期權(quán)價值？ F 期權(quán)價格？
題目不是求rate，可是這個F0求得是價格
老師，這個公式怎么推呀，怎么除以（1+r*）之后就成F了
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
老師查表要求會的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個查表的時候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
F檢驗的，是不是多個變量之間有無多重共線？那么，僅有一個變量，和截距項也要做F檢驗么？截距不是變量，不會和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個是有什么區(qū)別嗎，還是其實是可以等價的呢？
程寶問答
金程問答