麻煩老師重新講一下這道題，以及每個選項，謝謝
第一張圖dynamic hedge是正反饋。第二張圖dynamic reblance是負(fù)反饋。為什么
LTp是什么
老師您好，解析里老師說Fed funds是給Collateral 的，我記得不需要吧？都是法準(zhǔn)的拆借么不是？
基礎(chǔ)班講義里沒有survival report
在壓力情形下，A沒那么快賣出??？反而D更容易融資
central bank discount window is available anytime?
swap curve是什么意思？cost一直是10、benefit一直是4、應(yīng)該是一條直線??？
擴(kuò)張中發(fā)行債券的目的不就是我賣、讓別人買、和壓縮中我賣債券得流動性感覺意思一樣啊
這一題對應(yīng)的是講義上哪個章節(jié)的內(nèi)容啊，課后練習(xí)的章節(jié)名稱跟課程的章節(jié)名稱都對應(yīng)不上，題目內(nèi)容更是亂來，同個章節(jié)重復(fù)的題也很多，我看底下22年就有人反饋這個問題，改改梳理一下很難嗎，花這么多錢買正版體驗(yàn)感真差
投資組合的麥考林久期怎么求，請老師補(bǔ)一下吧。想不起來在哪學(xué)的啦(≧ｗ≦)
survivorship bias不會影響risk嗎，表現(xiàn)不好的基金不計入不是也降低了波動率嗎
為什么利率上升資產(chǎn)和負(fù)債會同時上升（為什么可以看成債券），如果資產(chǎn)是loan，那么利率上升，資產(chǎn)價值不是增加了嗎
對于圖一中的300000，這個是數(shù)量吧，不得算出來市值再乘以利率等于我應(yīng)得的利息?因?yàn)閳D二都是按照數(shù)量去計算的，到圖一就直接變成金額了？
請問，題目中：daily return是零的時候，在計算VAR時，就不需要考慮均值嗎？只需要考慮波動率？
程寶問答
金程問答