為什么不是A
所需的時間越長,為啥交易對手越多,不應(yīng)該越少嗎?
這里負債端的利息是怎么算的呢,3.55怎么來的
老師 ,這里sell short term bonds是怎么盈利的???可以再具體講一下嗎?
想問下FRM中的repo都默認是質(zhì)押式回購嗎,會有買斷式回購的情況嗎
這里AFS bonds是指什么
我覺得這里課件上的描述跟老師說的不是一回事啊,按課件理解,Riding the Yield Curve,應(yīng)該是在利率是downward sloping的時候吧(也就是課件上說price upward sloping),持有長期債券多頭,未來利率下行有更高的資本利得(after the yield declines,賣掉roll out),感覺老師的例子有點奇怪,邏輯也更繞?!?
老師問個題外話,正反饋和負反饋怎么確定?負反饋是對市場好嗎
麥考利久期怎么計算呀?
roe怎么算
roe怎么算
請問買equity為什么算到asset而不是equity中呢?
課上公式里的ai是什么呢?這里算出bid-offer/mid price不是spread嗎為什么不用乘ai
老師好,第二個指標中回購協(xié)議可以使得銀行目前收到現(xiàn)金,流動性增加,為什么要把它放在流動性支出那里也就是負號后面呢?
老師好,市場上貨幣供給多的時候,貸款多還是少?
程寶問答