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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
線性回歸中，什么時(shí)候用t檢驗(yàn)，什么時(shí)候用F檢驗(yàn)?zāi)兀?
為什么t檢驗(yàn)的結(jié)果分別不顯著，但是F檢驗(yàn)結(jié)果卻是顯著的
老師在課程里講要考慮 R_M 和 R_f 的大小關(guān)系？
為什么這題不可以用F=Se^(r-q)t做？
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢嗎？是價(jià)格嗎？
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗(yàn)？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺老師代反了吧？
請(qǐng)問老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個(gè)independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
模考卷（二）第54題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個(gè)數(shù)？ 老師說E(xi)是一個(gè)樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對(duì)樣本均值1到n求和，代表一共有n個(gè)sample？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時(shí)刻S1和F1，1的價(jià)格有差異才是基差風(fēng)險(xiǎn)嘛？
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
圖上筆記說normal的時(shí)候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢(shì)的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會(huì)期貨溢價(jià) 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)
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