請問：accrued interest我可以理解，但是后面的為什么還要乘（1-haircut）呢？前面括號(hào)內(nèi)的99.85%已經(jīng)是1-haircut了，為什么還要再重復(fù)計(jì)算一次呢？
這張圖tsecf自己算，從第8年開始tseccf的數(shù)值是不是出錯(cuò)了，應(yīng)該是1.95-3.2=-1.25，不是-1.51吧
為什么repo這里是乘（1+9%??0.5)？ 就是為什么前面是1。不該用的是當(dāng)時(shí)的price嗎？ 后面buy sell back sell buyback都是用當(dāng)時(shí)的price的呀為什么repo是1
利率拋補(bǔ)平價(jià)的推導(dǎo)
歐洲美元等產(chǎn)品法準(zhǔn)為什么為0，如何理解更清晰些
老師你好，為什么利率上升，債券價(jià)格會(huì)下降呀？利率上升的話買的人不就多了嘛然后價(jià)格也會(huì)上升吧？
股票的波動(dòng)率和spread的波動(dòng)率要是不一樣，這個(gè)題目里的var和cost of liquidity用哪個(gè)的波動(dòng)率？
請問prepayment mortage loan不是會(huì)對利率更加敏感嗎？那為什么duration不會(huì)更大呢？
這個(gè)動(dòng)態(tài)rebalancing 和前面的講的流動(dòng)性正反饋策略中動(dòng)態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺動(dòng)態(tài) rebalancing價(jià)格低時(shí)買入是個(gè)負(fù)反饋策略？但有點(diǎn)沒搞明白
請問這題的c選項(xiàng)是說我賣一個(gè)repo然后拿回它的securities嗎？
利率上升為啥會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格下降來著？有點(diǎn)忘了
請問nw是不是就是asset-liability = 2500-2200？
A選項(xiàng)的意思是，受利率變動(dòng)的影響，但不受利率變動(dòng)的百分比的影響的意思吧，那樣的話A選項(xiàng)應(yīng)該是對的呀！確實(shí)受DELTA R的影響，但與DELTA R/R無關(guān)
關(guān)于LVar的計(jì)算，題目中如果給出了關(guān)鍵值，是不是var部分還是用單尾的關(guān)鍵值 ，cost of liqudity用題目給的，如果題目沒給的話，兩個(gè)計(jì)算就全用單尾的關(guān)鍵值對嘛
可以再解釋一下d選項(xiàng)嗎，負(fù)債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
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