全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請問ES是不是這四個：單調(diào)性、次可加性、齊次性和平穩(wěn)不變性 風(fēng)險測量指標(biāo)都滿足？
請問一致性風(fēng)險度量和譜風(fēng)險度量有什么區(qū)別，VaR和ES屬于譜風(fēng)險度量還是一致性風(fēng)險度量
壓力測試和情景分析都是可以基于歷史數(shù)據(jù)或主觀假設(shè)的嗎？都能說有很強的主觀性和前瞻性嗎？
這道題給的答案是A，是不是錯了？real estate fund流動性提高，應(yīng)該波動性更大，Sharpe Ratio降低吧？
是不是以Dollar Var來計算組合Var值的時候，就可以不考慮權(quán)重了？若有相關(guān)性僅考慮相關(guān)性即可。
系統(tǒng)性風(fēng)險不能通過分散化完全消除吧？β=0又可以消除系統(tǒng)性風(fēng)險了？有點混亂？
您好，日間流動性風(fēng)險不應(yīng)該屬于流動性風(fēng)險的子類嗎，為什么需要單獨分出一類風(fēng)險？
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險是市場回報相對于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風(fēng)險利率導(dǎo)致S>F？
A與B的相關(guān)性這里還是沒明白。A與B的相關(guān)性乘以A與B的協(xié)方差再除以A與B標(biāo)準(zhǔn)差的積等于beat（A,B），為什么A與B的相關(guān)性等于協(xié)方差除以A與B的標(biāo)準(zhǔn)差積呢？
老師，定量分析，習(xí)題冊94題答案A為什么對吶？高相關(guān)性不是相關(guān)系數(shù)的絕對值越大相關(guān)性越大嗎？根據(jù)選項A的理解怎么是強相關(guān)性就是正相關(guān)吶？
在10：26秒的時候老師口誤說非系統(tǒng)性風(fēng)險不能降低、消除。應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險
為什么巨災(zāi)債券沒有系統(tǒng)性風(fēng)險？巨災(zāi)債券的非系統(tǒng)性風(fēng)險可以被哪些類型的交易組合對沖掉？
老師，請問一下VaR和ES與一致性風(fēng)險度量和譜風(fēng)險度量的關(guān)系。VaR是一致性風(fēng)險度量嗎？
相關(guān)性上升，Equity層，Risk減小，Var較小 ，違約可能性降低，Value上升，return應(yīng)該上升吧。有點矛盾，不明白。
老師好，是不是可以把trends理解為相關(guān)性大于0？那相關(guān)性小于0應(yīng)該怎么表述呢？
程寶問答
金程問答