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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
百題96，1.event risk是系統(tǒng)性還是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？2.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是可以幾乎diversified嗎，因此不是可以被忽略嗎，那這題為什么不對(duì)呢？
請(qǐng)問I項(xiàng)中，beta是指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果拋開這道題目的問題，在cml線上有沒有beta呢？如果有，這里的beta也是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果沒有，那cml線上不是有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
記得講新課的時(shí)候說stack and roll流動(dòng)性好，基差風(fēng)險(xiǎn)大；strip雖然流動(dòng)性不好，但是基差風(fēng)險(xiǎn)小。這里的wider bid-ask spread為什么不是反應(yīng)基差風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)差，而是流動(dòng)性的價(jià)差？
為什么capm圖上只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？capm的公式是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)收益加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)獲得的收益嗎？那么不就是有體現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？不太明白…
老師好：顯著性水平通常就是正態(tài)分布中的分位點(diǎn)吧？也就是這個(gè)阿爾法，如果顯著性水平越大，比如5%的顯著性水平對(duì)應(yīng)原假設(shè)發(fā)生的概率越高，所以我會(huì)fail to reject原假設(shè)。理解對(duì)嗎？
老師好：顯著性水平通常就是正態(tài)分布中的分位點(diǎn)吧？也就是這個(gè)阿爾法，如果顯著性水平越大，比如5%的顯著性水平對(duì)應(yīng)原假設(shè)發(fā)生的概率越高，所以我要拒絕原假設(shè)。理解對(duì)嗎？
B選項(xiàng)，長期非流動(dòng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動(dòng)性資產(chǎn)，如存款及其他可作為貨幣使用的負(fù)債，老師，有個(gè)不明白的地方，存款等于銀行而言是負(fù)債，為啥說是銀行的短期流動(dòng)性資產(chǎn)呢？
為什么相關(guān)性越高，對(duì)沖效果越好？相關(guān)性高的不是沒起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用嗎？麻煩舉個(gè)例子我比較好理解
net liquidation GAP和 available funding gap 計(jì)算的區(qū)別在于前者是可用的流動(dòng)性減需要用的 流動(dòng)性，后者正好相反，這樣理解對(duì)嗎？
OLS不是已經(jīng)是BLUE了嗎，為什么還要提一致性，一致性不是在LLN的情況下的嗎
老師您好，為什么contract netting會(huì)增加市場(chǎng)流動(dòng)性和提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？netting不是使市場(chǎng)中的交易數(shù)量減少了嗎？
老師，能不能再講解下這道題目，var/ES和標(biāo)準(zhǔn)差，包括次可加性/一致性/單調(diào)性等特點(diǎn)？謝謝！
老師你好 想問下 流動(dòng)性好的資產(chǎn)，那么流動(dòng)性premium應(yīng)該低，預(yù)期收益率低，價(jià)格高，是這樣的性質(zhì)嗎
Bootstrapping里面抽樣是沒有相關(guān)性的，但是從抽樣的數(shù)據(jù)中生成新的數(shù)據(jù)，所以新數(shù)據(jù)老數(shù)據(jù)之間天然有相關(guān)性？這種理解對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)問自相關(guān)性是我們?cè)跁r(shí)間序列那里講的嗎？自相關(guān)性是殘差之間的還是自變量之間的關(guān)系呀？
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