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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
能不能舉個(gè)實(shí)際的例題說明如果用Merton會怎樣計(jì)算，如果用KMV又會怎樣計(jì)算？該成KMV，是N(-d2)因?yàn)橛脷v史數(shù)據(jù)所以變了，然后N(d2)也變了？然后N（d1）和N(-d1)會變嗎？用來計(jì)算的K（用在Debt，Equity或N(d1)的公式里）也變了嗎？
d的說法是否適合管理交易流動性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師能文字說說這四個(gè)選項(xiàng)嗎。為什么B說effective D不需要interest rate了，C D一個(gè)是decrease，一個(gè)increase，為什么D對了C錯(cuò)了
老師可以問一下這里為什么又要說u和d相乘不是1的話結(jié)果會有不同啊，u乘d和d乘u的值不都是一樣的嘛
第14道題，在計(jì)算N（d1）的時(shí)候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計(jì)算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計(jì)算？
老師這個(gè)書上解釋的融資流動性風(fēng)險(xiǎn)和d選項(xiàng)描述的不一樣為什莫d還是對的呢
計(jì)算dollar roll的價(jià)值，是A-B+C-D，其中A是賣出近月TBA收益，B是買入遠(yuǎn)月TBA成本，C是賣出TBA的投資收益，D是放棄pool的收益，我理解B、C、D都是發(fā)生在下個(gè)月的，計(jì)算value時(shí)為什么不對B、C、D貼現(xiàn)呢？
implied volatility 倒推，我理解 call的價(jià)格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計(jì)算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個(gè)N的值是怎么最初得到的呢？？
bond 2 算法里面的 d(1)那步為什么要100 100 x ,,, 而 d (0.5) 沒有100 直接就100x
PPT82頁的the price of european options下面的公式中為什么要乘上d1或者是d2？
老師幫你求一下這個(gè)題的d1和d2，公式正確但是數(shù)做不出來
這個(gè)計(jì)算公式怎么和書本上的d1和d2不一樣呢
21題，MVaR最大的應(yīng)該是D選項(xiàng)吧？是不是應(yīng)該選D？
請問老師，這句話表達(dá)什么意思呢？是說在連續(xù)復(fù)利下， mod d 等于mac d嗎？謝謝
請問這道題d2有或者沒有，結(jié)果不都是30%嗎，那么d2是指什么意思呢
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