老師，我記得這幾個(gè)的圖像那個(gè)線都是向上傾斜的，但是前兩種方法卻說是fixed rate，請(qǐng)問如何理解？
老師。這個(gè)題為什么不是用repurchse price的公式？和17題為什么解題方式不一樣
老師好，請(qǐng)問可以講一下LTP的意義么？怎么感覺這是在幫助本身就不需要流動(dòng)性的business line反而制約了需要流動(dòng)性的business line。然后可以給一下三個(gè)方法的總結(jié)么
請(qǐng)問deposit和non deposit fund有什么區(qū)別
關(guān)于計(jì)算抵押品價(jià)值，在3時(shí)刻的價(jià)值是要高于6時(shí)刻的價(jià)值，因?yàn)?時(shí)刻加上了AI，可是對(duì)于對(duì)手方來說6時(shí)刻他也收不到coupon那為什么3時(shí)刻要承擔(dān)更高的抵押品價(jià)格呢？是因?yàn)槿绻y行在6時(shí)刻或者之前違約的話，對(duì)手方可以拿到coupon或者以一個(gè)更高的價(jià)格賣出去嗎？
0-3的時(shí)候銀行持有債券所以要算上3個(gè)月的AI，6月再有coupon的時(shí)候是給到對(duì)手方然后再由對(duì)手方給到銀行還是直接就給銀行了？
請(qǐng)問asset/liability risk是都屬于liquidity trading risk嗎？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下B選項(xiàng)
老師，reverse repo 的投資者A，以極低的collateral rate把錢借出去，換回來特殊的bond，不是因?yàn)檫@個(gè)bond目前被低估嘛？將來才可能以高的價(jià)格賣出去，這樣來賺錢？為啥老師說是高估？
幾種策略一般什么時(shí)候用
請(qǐng)總結(jié)一下流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)的幾個(gè)方法，有點(diǎn)忘了
請(qǐng)講解此題
利率上升為什么ISA上升呢？
為什么高波動(dòng)性產(chǎn)品和structured credit內(nèi)嵌高杠桿？
這里的reverse repo transaction怎么理解呢？
程寶問答
金程問答