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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請問一下這道題的A選項(xiàng)，說VaR有分散效果，這個和VaR不滿足次可加性有關(guān)系嗎？我的想法是VaR不滿足次可加性，所以沒有分散的效果。
第49題 梁老師講到s和i的相關(guān)性大于0，所以future rate大于forward rate。但是在基礎(chǔ)班的講義中提到相關(guān)性小于0，future price is lower than forward price。這兩點(diǎn)怎么理解？
請問A選項(xiàng)市場深度大好還是小好？市場深度大是流動性風(fēng)險就大嗎？ B選項(xiàng)為啥不是信用風(fēng)險，怎么區(qū)分信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險呢
次可加性不是小于等于嗎，那為什么不能選大于呢？而且原來有道說明var沒有次可加性的例題，最后推出來也是組合大于兩個單獨(dú)想加啊
federal fund和genaral collateral rate之間的差異GC spread反映的是信用風(fēng)險還是流動性風(fēng)險呢？genaral collateral rate和special collateral之間的差異反映的是信用風(fēng)險還是流動性風(fēng)險呢？
alpha不就是指顯著性水平嗎，既然置信水平是95%，那顯著性水平不應(yīng)該是5%嗎，所以為啥不查5%的那一列
這個不是考慮了相關(guān)性么？還是說我的筆記記錯了？麻煩老師再講一下這個方法吧？ 以及評級轉(zhuǎn)移矩陣的方法具體內(nèi)容以及相關(guān)性考量?
C選項(xiàng)，對于repo investor，需要獲得特種證券，而這種證券的流動性肯定比GC要低很多，即找起來很困難需要支付一定流動性溢價，為什么rate反而比GC低呢？
請問北巖銀行和雷曼兄弟流動性風(fēng)險都是借短貸長嗎
請問148頁的課后習(xí)題為什么會是低流動性風(fēng)險呢？
為什么決定系數(shù)越大越好？決定系數(shù)和系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)嗎？？？
老師你好，如果不是綫性插直，那麼答案應(yīng)該是B？，
金融度量工具和var（不滿足次可加性）有啥區(qū)別和聯(lián)系呢
老師可以介紹下funding liquidity risk嗎融資流動性風(fēng)險的知識點(diǎn)
老師，這里的顯著性水平和test size是一樣的嗎
程寶問答
金程問答