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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，191題，PD下降，senior tranche價(jià)值是上升的，相關(guān)性上升，senior tranche價(jià)值下降，應(yīng)該怎么判斷是short senior呢？
麻煩老師解釋下吧，協(xié)會(huì)模擬37題，還是沒看懂為什么collateral比例高的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的表現(xiàn)
這道題為什么是還要看SE，這樣的題不是給出顯著性水平然后看t statistic是否大于critical value？？
如果with a transfer-priced interest rate charge這里變成沒有考慮轉(zhuǎn)移定價(jià)，單獨(dú)說有流動(dòng)性有5%，是?還是?呢？請(qǐng)周琪老師回答
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
感覺還是沒太懂intr啊day是啥意思 日間流動(dòng)性 能麻煩老師舉一個(gè)大白話的例子嗎
老師好，VAR不滿足次可加性，所以A選項(xiàng)為什么是總體的ＶA R ≤被動(dòng)VAR+主動(dòng)VAR？
老師可以在解釋一下C選項(xiàng)嘛，應(yīng)該用什么方法來驗(yàn)證穩(wěn)定性和持續(xù)性呀
the lower liquidity might be a contributing factor to the higher returns.請(qǐng)解釋一下這句話，為什么較低流動(dòng)性會(huì)有高回報(bào)?謝謝老師
所以非流動(dòng)性的資產(chǎn)，我對(duì)于他的expected return要求更高？是越難賣的東西，我要賺的就越多嗎
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
resiliency 代表的是交易時(shí)間，交易時(shí)間越長(zhǎng)，流動(dòng)性不是越差嗎？老師是不是講的有問題？
這個(gè)題沒有聽懂，持有成本和或有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
老師這道題目不應(yīng)該出現(xiàn)在這吧，這一章都沒講流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
現(xiàn)金流的var體現(xiàn)在折現(xiàn)因子中，或者說體現(xiàn)在利率的變化中，這個(gè)題是否可以說利率上升，在其他什么都不變的情況下，現(xiàn)金流法下算的var會(huì)下降？
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