金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
跨品種netting，這種方式要看敞口的正負(fù)情況，所以可能無(wú)法緩釋對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)敞口。而且即使可以，也只是單一對(duì)手方。 D選項(xiàng)，買(mǎi)CDS，是可以將對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)transfer的，但保險(xiǎn)公司也可能發(fā)生違約
老師，8分30秒時(shí)候，老師提到ES優(yōu)勢(shì)是滿足次可加性，請(qǐng)問(wèn)在ES計(jì)算中要用到次可加性相關(guān)公式嗎？
這里還是不太理解一級(jí)信貸 二級(jí)信貸 季節(jié)性信貸的各自利率高低為什么是這么排的
老師好，看了下公眾號(hào)的文章，是不是暗含著我國(guó)對(duì)于系統(tǒng)性重要銀行額外資本金計(jì)提比例是1%？謝謝！
老師好，所以這里的宏觀經(jīng)濟(jì)模型、基本面模型和純統(tǒng)計(jì)模型有沒(méi)有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師我之前在學(xué)校學(xué)的是巴三杠桿率是對(duì)所有銀行，然后對(duì)全球系統(tǒng)性重要銀行要加2.5%的資本留存?。?
老師，像德國(guó)金屬，ltcm，和次貸危機(jī)其實(shí)都是短期負(fù)債和長(zhǎng)期資產(chǎn)無(wú)法滿足融資流動(dòng)性，這些不都是一類(lèi)的嗎
老師，上面講低風(fēng)險(xiǎn)異象時(shí)β和R負(fù)相關(guān)，下面數(shù)據(jù)研究證明中β和R相關(guān)性有正有負(fù)，描述一致嗎？
精 解析最后得到的計(jì)算公式，右邊的-2.33是因?yàn)?9%的顯著性水平，那左邊公式分子上的-2.33是怎么來(lái)的？
Rou=1，代表的不是兩個(gè)參數(shù)有線性關(guān)系嗎，怎么老師說(shuō)Rou=1代表兩參數(shù)沒(méi)有相關(guān)性？
請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)是haircut呢？分母不是錢(qián)的去處，為什么要乘以haircut呢？不是保守性原則，不用乘嗎？謝謝
可以詳細(xì)解釋一下兩個(gè)對(duì)勾后面的意思嗎？尤其是第二個(gè)是如何出現(xiàn)流動(dòng)性缺口的？
老師好，高門(mén)檻會(huì)降低觀測(cè)值數(shù)量，這樣對(duì)應(yīng)的可應(yīng)用性就降低了，為啥不選了B？
老師好，流動(dòng)性百題25題的后半句，create confidence in the bank's position 是什么意思，怎么理解？為銀行的倉(cāng)位創(chuàng)造信心？
程寶問(wèn)答
