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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師這道題不是用指數(shù)法計(jì)算pd，利用無(wú)記憶性，還是等于一年內(nèi)違約概率嗎？為什么答案選b。
這道題中的highest penalty factor是表達(dá)什么意思？sic是最有一致性，和最嚴(yán)格的，aic是有效漸進(jìn)
P42，能不能詳細(xì)點(diǎn)講講做市商的功能，他是怎么為市場(chǎng)提供流動(dòng)性的，然后他自己怎樣從中獲取收益呢
capm的限制性假設(shè)，具有均值方差效用，這個(gè)假設(shè)是做什么用的，有和沒有這個(gè)假設(shè)有什么樣的區(qū)別啊
請(qǐng)問老師，我購(gòu)買CDO的話可以定期收到我coupon，那么本金呢？是期末一次性還清，還是這個(gè)所謂的coupon中就包含本金了？
前三個(gè)因子能解釋97.66%的問題，僅適用于本題給的參數(shù)，還是適用于所有情形，這是個(gè)普遍性結(jié)論？
對(duì)交易有相同意見才容易導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？大家都不賣或者都不買啊。為什么這個(gè)答案不對(duì)呢？？？
老師你好 這邊周老師講錯(cuò)了吧？他說(shuō)“譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的一種”？？ 基礎(chǔ)班不是說(shuō)譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一類方法的總稱，而一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)嗎，那這樣看的話，譜風(fēng)險(xiǎn)度量的范圍更大才是?。窟€有老師
當(dāng)資產(chǎn)趨向于有無(wú)限個(gè)的時(shí)候，是相關(guān)性等于0還是等于1的時(shí)候，wcl會(huì)更接近E L呢？當(dāng)相關(guān)性等于1的時(shí)候，相當(dāng)于只有一個(gè)資產(chǎn)，不是相當(dāng)于就是計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)，不就相當(dāng)于沒有分散化，此時(shí)不是更容易出現(xiàn)
請(qǐng)問老師 像71題我選錯(cuò)了，這里選項(xiàng)B,是應(yīng)該理解成 我們所有提到的流動(dòng)性，都是短期的，也就是我們學(xué)的liquidity risk這一章都是講S-T的嗎？長(zhǎng)期的就叫solvency了？這樣理解嗎
對(duì)于A選項(xiàng)后半句還是有點(diǎn)矛盾： 1.直觀上會(huì)把后半句的顯著性α理解成一類錯(cuò)誤，在樣本量增加的同時(shí)，它也會(huì)降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說(shuō)回測(cè)的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時(shí)
在計(jì)算NPV和IRR時(shí)，如果給定的現(xiàn)金流和折現(xiàn)率為月度的，是否需要先行轉(zhuǎn)化為年度，還是可以直接輸入。如果可以直接輸入對(duì)計(jì)算結(jié)果有何影響？例如，計(jì)算得出的IRR是否也為月度？謝謝
O/C account是不是類似一個(gè)緩沖墊，在凈現(xiàn)金流入過(guò)多的時(shí)候吸收多余現(xiàn)金流應(yīng)對(duì)提前償付風(fēng)險(xiǎn)，在凈現(xiàn)金流入過(guò)少的時(shí)候釋放儲(chǔ)備資金緩釋違約風(fēng)險(xiǎn)？
這題沒看懂，不是有三期現(xiàn)金流嗎，怎么答案只算兩期？還有為什么要算一個(gè)匯率的遠(yuǎn)期價(jià)格？老師幫忙寫一下詳細(xì)的解題步驟和思路？感謝??
對(duì)債券價(jià)值估計(jì)，用現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，這是相對(duì)價(jià)值估計(jì)么？不應(yīng)該是絕對(duì)價(jià)值估計(jì)嗎？還是簡(jiǎn)單的貼現(xiàn)求和是絕對(duì)價(jià)值估計(jì)，考慮了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是相對(duì)價(jià)值估計(jì)？
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