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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
Total return的作用是什么。bbva同時作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風險影響？
請問為什么CML線上的點都是efficient的，且承擔的都是系統(tǒng)性風險，而SML線上的點不一定efficient而是diversified的。
請問老師，課上不是說難以通過其他銀行獲取數(shù)據(jù)，且其數(shù)據(jù)通常是產(chǎn)生非常大損失才公布，適用性有限
第四個選項，因為是var不滿足次可加性，而第四個選項又是對的錯誤的，怎么理解
如圖所示，80題，問： 1、是違反了專業(yè)性，是吧？ 2、B選項中，as the methodology worked when Manzoor took his FRM exams. 是什么意思？
請問數(shù)據(jù)整合原則的第二點具體是什么意思？149題的描述是什么意思呀？為什么不是完整性呢
1小時11分50秒，it is in theory also possible for them to occur when there are price increases. 當市場價格上升的時候，流動性黑洞是如何發(fā)生的呢？
請問老師B選項具體是怎么算的？還有，IRB信用風險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
精 老師，這里結(jié)合后面的知識點 effect of PD and default correlation 與PD不變，相關(guān)性上升時分析equity 和senior 的價值變化為何是相反的。。
老師，系統(tǒng)性風險不是市場上的資產(chǎn)都是一樣的嗎，為什么會加入一個資產(chǎn)以后就變高了？
請問多元線性回歸、平穩(wěn)性、隨機游走這些概念在前導課里面有相關(guān)講解嗎，如果有，是哪一個章節(jié)有講到呢
CML和SML感覺完全一樣啊，在CML線上的點，他們對應的X軸的sigma就是系統(tǒng)性風險beta啊，搞不懂
老師，請問第一幅圖表示5%VaR（顯著性水平），第二幅圖表示95%VaR（置信水平），可以這樣理解嗎？
請問老師，這題為什么不選b？課件說在3月中，已經(jīng)是dash for cash了，流動性好的不是優(yōu)先拋售嗎？
對同方差性沒什么概念，返回來聽視頻也沒怎么涉及，網(wǎng)上搜的好像懂了，一做題又不行，求老師詳解下，謝謝。
程寶問答
金程問答