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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
能否解釋，ABCD四個選項？為何直接選擇C選項？不太懂四個選項的相關(guān)聯(lián)性？
VaR算是衡量風險的一個指標嗎？那ES也算一個指標？但是ES比VaR 更符合一致性風險特征的指標?
老師說兩個資產(chǎn)相關(guān)性越高，組合標準差越大，但如果是負相關(guān)的話，組合的標準差不就會越小嗎？
老師 怎么理解liquidity risk和這里settlement and payment risk的不同？從銀行取不出來錢來settle不是流動性風險嗎？
1，請問B選項的額計算原理是？？ 2，算出來的結(jié)果大于關(guān)鍵值就表示有「顯著性水平」嗎？
為什么最優(yōu)資產(chǎn)組合是完全分散化的資產(chǎn)組合，而完全分散化的資產(chǎn)組合是沒有系統(tǒng)性風險的投資組合？
老師，選項B中為什么長期的非流動性資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為短期的是對的，這樣不會產(chǎn)生期限錯配的問題嗎？
這個公式不太明白，X和X的相關(guān)性不就是一嗎？ax cx的協(xié)方差，不就應(yīng)該等于A C嗎？
老師，這個題的倉儲成本為什么是3/4，而不是按照利率轉(zhuǎn)換為每季度利息，便利性收益存在同樣的疑問。
bootstrapping不是重復抽樣導致數(shù)據(jù)之間不再independent嗎？怎么理解C說它考慮數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性卻不考慮它們的自相關(guān)
為什么不考慮正負，第一個是short頭寸，需要流動性，所以是正，第二個是long頭寸，是負？
請問老師，coherent risk measures 中 1st monotonicity 性 用中文表示：資產(chǎn)A收益小于等于資產(chǎn)B收益 但是 資產(chǎn)A風險大于等于資產(chǎn)B風險 對嗎？
沒有看懂這里套利定價模型的公式體現(xiàn)的套利在哪里？如何將舉的西瓜例子與系統(tǒng)性風險因子結(jié)合起來？
請把夏普，特雷諾，索提諾，信息，阿爾法比例的大小和價格高估低估的關(guān)系一次性整理說明一下，謝謝。
E（S）=σ∧2？請問無偏性應(yīng)該如何理解，標準差是一階，方差是兩階，這兩個相等怎么對應(yīng)起來呢？
程寶問答
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