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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
問題1：credit VAR 就是UL，請問對嗎？問題2：EL^2=EL1^2+EL2^2+2*相關性*EL1*EL2，對嗎？
第48題的I為什么錯啊，我賭相關性上升，不應該是付固定收浮動嗎，那I不就是這個意思嗎
given that ,這個詞語放在這道題里，為什么不能當作conditional probability呢？ 在....發(fā)生的前提下，發(fā)生另一件事情的可能性？
老師好，F(xiàn)ront不是正好滿足題干要求減少中長期波動，因為Front都是投資在近期的，也滿足后半句要求，即要流動性的訴求。
c選項疑問的解釋，到底spread代表兩個利差還是Bond與cds之間的利差啊？如果是后者，怎么理解流動性風險變大呢？
老師能說一下題目問的是什么和答案為什么選a嗎這種定性的題目視頻就是選擇性的翻譯一下
老師這個x1和x2不是違約有相關性嘛？為什么兩個同時違約的概率是pd1乘以pd2？
29題，pd不是沒有記憶性嗎？應該是1-e(-0.12*1)次方 就可以吧？另外hazard rate是表示survivalbrate 嗎？謝謝老師
相關性上升，指數(shù)的變化幅度竟然能比單個股票更多？難以理解啊，一般來說，整體的指數(shù)變化不是應該更平穩(wěn)嗎？
這道題的A選項，借款人延期償還repo從dealer bank借來的錢，就相當于dealer bank收回本息的時間越長，流動性就越差了呀？
這一步是將用蒙特卡洛模擬得出的各個業(yè)務條線的LDA，由于各業(yè)務條線有相關性用copulas的方法匯總？
這道題是求第二年一年之內(nèi)出現(xiàn)違約的概率嗎？那用無記憶性 直接代第二張圖的公式可以嗎？
221題，A為什么錯了？上課時講內(nèi)生性流動性風險時就講過，如果交易量過大，那么就會對市場價格產(chǎn)生影響的。
185題，price at a spread 是指風險溢價嗎？則答案C可理解為：相關性下降，junior承擔的風險更多了，那么其風險溢價（即spread）也更多？
covariance stationarity 是不要求自相關性嗎？ 是可以這么理解嗎， covariance stationarity的特征就是 mean and covariance
程寶問答
金程問答