全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
當(dāng)違約概率較低時(shí)。mezzanine接近于senior，由于senior損失可能性減少，senior的value上升，這個(gè)時(shí)候mezzanine的value不應(yīng)該也上升嗎
白噪聲最后一個(gè)假設(shè)的r1=r2=0，這個(gè)r指的是誰(shuí)和誰(shuí)的相關(guān)性呢？是自變量X還是指error term呢？
什么情況下用無記憶性？有一道題是計(jì)算prob. when a company default in year two after surviving the one year.是直接當(dāng)成單期算的，沒理清。
老師是不是講錯(cuò)了，方差也不符合單調(diào)性的特性??？那這樣方差就不屬于一致性度量啊，為什么老師說是？
老師這題不太明白為什么第一句話不對(duì)，如果便利性收益y比r小，那么最終還是contago的樣子啊
undiversified var我能推出來，但加了相關(guān)性后的diversified如何推導(dǎo)呢，麻煩寫一下如何用矩陣解決的過程，線性代數(shù)我能看懂
請(qǐng)問老師，b選項(xiàng)的liquid asset不是理解為流動(dòng)資產(chǎn)嗎？流動(dòng)資產(chǎn)＜負(fù)債，不就是表現(xiàn)為流動(dòng)性不足？
what？基礎(chǔ)段老師講的resiliency和liquidity是反向關(guān)系的，當(dāng)時(shí)說的是就把這個(gè)resiliency看作是回彈的時(shí)間，resiliency越大，說明回彈的時(shí)間越長(zhǎng)，因此流動(dòng)性越差
老師好，回測(cè)的顯著性水平越大，越容易拒絕；VaR值的置信水平越大，越容易拒絕；我這個(gè)總結(jié)對(duì)嗎？能幫忙在解釋下原因嗎。多謝！
還有這個(gè)：ABS和CDO金融工具對(duì)不同資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性很敏感，很敏感說明什么？跟分散化又有什么關(guān)系呢
流動(dòng)性百題里面的第6題和第8題為什么第6題的VAr用單尾的1.65，而第8題里的var用雙尾2.33計(jì)算？
如果basket option里面的資產(chǎn)的return相關(guān)性越高, 那basket option的價(jià)格應(yīng)該是更高還是更低呢, 資產(chǎn)的return究竟會(huì)怎樣影響這個(gè)basket option
自相關(guān)不是指時(shí)間序列里面的嗎，為什么這里會(huì)理解為變量和變量之間的相關(guān)性呢？（既然要引發(fā)多重共線性）
請(qǐng)問這里是不是考察的使用平方根法則來計(jì)算波動(dòng)率？如果獨(dú)立了，數(shù)據(jù)之間沒有相關(guān)性，怎么估計(jì)出波動(dòng)率呀
這道題中的Johnson SB分布完全沒有印象，是在講什么的時(shí)候提到的。為什么股票和違約相關(guān)性適合這個(gè)分布，債券適合廣義極值分布？
程寶問答
金程問答