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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問老師題干沒給T-bond futures面值是多少，就默認(rèn)永久性記憶為10萬美金嗎？（就像歐洲美元記憶面值固定為100萬美金一樣嗎？）
請(qǐng)問老師，這個(gè)repo rate，是否可以理解成B（repo investor）基于A提供的抵押物，而lending 給A的一筆錢的收益率？流動(dòng)性越好的證券，收益就越低
老師，請(qǐng)問在永續(xù)債券中，我只要一次性出833.33，就能1000年每年得到100，也就是9年就能回本。為什么老師您說這不合算呢？謝謝！
模擬考試1 第40題 strip 的basis risk 一定大于stack and roll 嗎 ？ 有沒有可能性 因?yàn)檫M(jìn)行了多次的stack and roll 產(chǎn)生了更多的basis risk ？
老師，CML線上的資產(chǎn)組合，都是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0的嗎？不是吧，橫軸不是σ，總風(fēng)險(xiǎn)嗎？并不是β??？
老師，麻煩問下習(xí)題33題選項(xiàng)A為什么對(duì)？其他條件不變的情況下，波動(dòng)率下降，則相關(guān)性會(huì)上升。不太理解為什么
through-the-cycle ，point-in-time rating 麻煩補(bǔ)充下如何獲取的步驟。個(gè)人理解是根據(jù)過去歷史數(shù)據(jù)獲取，不應(yīng)該有forward？而時(shí)點(diǎn)當(dāng)前有前瞻性
老師這里流動(dòng)性黑洞中的幾個(gè)策略的正負(fù)反饋不是很清楚，主要是動(dòng)態(tài)對(duì)沖、創(chuàng)造匹配期權(quán)這兩個(gè)，麻煩分別舉例子說明，謝謝
B選項(xiàng)還是有些疑問，感覺這個(gè)因果反掉了。難道不是應(yīng)該因?yàn)榱鲃?dòng)性高所以價(jià)差低嗎，反過來說不對(duì)的把
這里為什么又提對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響？不應(yīng)該是影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？是因?yàn)榻灰踪~戶里面有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)問流動(dòng)性管理報(bào)告的知識(shí)點(diǎn)出自哪里，請(qǐng)完整介紹一下有哪些報(bào)告的種類，并各自解釋一下各類報(bào)告類型的特點(diǎn)。
老師我想問一下這里關(guān)于爾法表示的含義，是不是在大部分情況下其實(shí)是表示顯著性水平的啊
老師，算即期利率時(shí)，要考慮不同年限分段的折現(xiàn)嗎？就是比如算99對(duì)應(yīng)的S2時(shí)，第一年支付的coupon要除以S1+1，而不是所有現(xiàn)金流都除以恒定的S2+1？如果題目給了不同年限分段的coupon就要
1.21 B. 1.65. C. 1.76. D. 1.96. 解析：答案選C 。這個(gè)是取決于null hypothesis. 這題的null hypothesis 是hedge fund
借短投長不應(yīng)該是降低利率風(fēng)險(xiǎn)，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？第一題cd請(qǐng)解釋一下，謝謝
程寶問答
金程問答