金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)百題里的bid ask spread，一會(huì)兒是ask price-bid price要除以一半的中間價(jià)，一會(huì)兒又直接是bid-offer spread了
條件概率下的無(wú)記憶性 1-e的λt次方，這里的t都是1嗎？這道題問(wèn)的是第二年，不應(yīng)該是1-e的λ*2么
25題請(qǐng)講解一下 b為啥對(duì)的呢？apt模型可以最后價(jià)格誤差項(xiàng)作為組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)啊……此外，市場(chǎng)組合的β應(yīng)該是1啊
NSFR這個(gè)指標(biāo)的分母是用資產(chǎn)來(lái)計(jì)算的，這里該如何理解，比如公司A持有的股票和債券這和融資流動(dòng)性直接的關(guān)系嗎？股票和債券已經(jīng)是資產(chǎn)了為什么還會(huì)算入分母？
hedging with stock index futures 課件里面 有一個(gè)公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么區(qū)分beta不是題目里投資組合和s&p的相關(guān)性（0.89）呢？
為什么cml是用于有效組合，而capm是可以用于無(wú)效組合呢？capm不是只能給系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品做定價(jià)，所以產(chǎn)品必須完全分散化，那么產(chǎn)品就是有效的嗎？
52題的gap為什么是use-source，這個(gè)和流動(dòng)性的gap有什么區(qū)別，還有就是這類題目幾個(gè)gap是誰(shuí)減去誰(shuí)能不能總結(jié)一下
Q41. 老師這里的A, 現(xiàn)在從fed和repo借錢的頭寸多，以后會(huì)要還大量的錢，所以這不是可能產(chǎn)生流動(dòng)性短缺的情況嗎？為何A不需要擔(dān)心呢？
自相關(guān)是y（t）和y（t-π）之間的相關(guān)性，而偏自相關(guān)則是在剔除y（t-1）,…, y(t-π 1)的影響后測(cè)量y（t）和y（t-π）之間的關(guān)聯(lián)。
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購(gòu)買該種產(chǎn)品嗎？
農(nóng)作物有seasonality不就是因?yàn)榧竟?jié)的變化嗎？技術(shù)的發(fā)展不是可以減少季節(jié)性變化所帶來(lái)的seasonality嗎，三個(gè)正確的選項(xiàng)是怎么影響seasonality的？
老師協(xié)方差和半正定性 一致性是什么關(guān)系？協(xié)方差矩陣反映出來(lái)的相關(guān)系數(shù)有異常就叫不滿足這兩個(gè)性嗎
老師您好 這道題A怎么會(huì)對(duì)呢？高頻交易如果做不了應(yīng)該是因?yàn)橘I賣價(jià)差太小 證明市場(chǎng)流動(dòng)性好 我不理解為啥選A
老師您好。如果相關(guān)性降低，多個(gè)資產(chǎn)同時(shí)default的概率就會(huì)降低，就越不會(huì)發(fā)生賠付，CDS的價(jià)值不是應(yīng)該降低嗎？Premium為什么會(huì)增加？謝謝您
老師，習(xí)題集的21題，為什么最重要的是關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)因子間的相關(guān)性而不是其他選項(xiàng)呢??？而且巴塞爾協(xié)議不是直接考慮Rho=1嗎？
程寶問(wèn)答
